bootcamp/bg/50 EMA Williams strategy BG
Стратегия 50 EMA Williams Адмирал Маркетс: Лагер за трейдъри
Съдържание
За автора Описание на стратегията Exponential Moving Average Williams Percent Range Stochastic Pivot Points Заключение www.admiralmarkets.bg
3 4 5 9 13 16 22 © Admiral Markets 2013
За автора Ненад Керкез се занимава с реална търговия на форекс пазара. Пише анализи за различни сайтове на тема Форекс под псевдонима Тарантулата. Неговият блог има над 2 милиона посещения, което го нарежда в топ 3 от найпосещаваните на тема Форекс търговия.
Стратегиите на Ненад ще ти помогнат да установиш собствени своите стратегии и да ги прилагаш по време на търговията си. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Описание на стратегията Валутна двойка: EUR/USD Времева рамка: 5m Индикатори: • 176-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (червена) • 144-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (синя) • 44-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (червена) • 36-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (синя) • Awesome Oscillator • MACD 3, 7, 1 www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Експоненциална плъзгаща средна
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Експоненциална плъзгаща средна
Пресичане на 50, 100 ЕМА Това пресичане на (50 и 100 ЕМА), показано на графиката по-горе, подава сигнал за покупка, но трейдърът трябва да прояви търпение и да не влиза в позиция само заради пресичането. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Експоненциална плъзгаща средна
Плъзгащите средни (50, 100 ЕМА) се пресичат, като подават сигнал за продажба, но цената започва да прави корекция.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Експоненциална плъзгаща средна Започна ли да забелязваш модела за ПРОБИВ и ОБРЪЩАНЕ, преди да е започнало движението, което води до пресичането на плъзгащите се средни? Чудесно! Помни, че понякога пресичането става директно на пробива, което е перфектното време за търговия. Няколко неща, които трябва да знаеш за настройката на плъзгащите се средни: • Колкото по-къс е периодът на изчисление, например 1, 3, 6, толкова повече движения има по графиката, което води до повече ненадеждни сигнали. • Ако искаш да елиминираш шума, използвай по-голям период на плъзгащата се средна, например 50, 100, 200, тъй като те дават пълна картина на тенденцията, без никакви прекъсвания. • Комбинацията между малки и големи плъзгащи се средни, може да даде най-добри резултати за трейдинг. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Williams Percent Range
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Williams Percent Range Williams Percent Range е моментен индикатор (подобен на Stochastic Oscillator), който идентифицира състояния на свръхкупен и свръхпродаден пазар. Той се нанася върху обърната скала, варираща от 0 до -100. Стойностите между 0 и -20 се приемат за състояния на свръхпокупки, а стойностите между -80 и -100 се приемат за състояния на свръхпродажби. Индикаторът не трябва да се използва самостоятелно – тълкуването зависи от доминиращата основна тенденция, която може да бъде разпозната, посредством плъзгащите се средни. Сигналите са понадеждни, когато пазарът се движи в тренд. Индикаторът не работи толкова добре, когато пазарът се намира в период на рейндж. При възходящ пазар, стойности под -80 са възможност за покупки. При низходящ пазар, стойностите над -20 предоставят възможност за продажби.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Williams Percent Range
Сигнал за покупка от индикатора Williams Percent Range
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Williams Percent Range
Сигнал за продажба от индикатора Williams Percent Range.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Stochastic
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Stochastic
Индикаторът Stochastic е моментен индикатор, който се изчислява спрямо цената на дневното затваряне, спрямо рейнджа между найвисок максимум и най-нисък минимум за изминалите N периода. Разработен от Джорд Лейн в края на 1950. Стойности под 20 (над 80) се интерпретират като състояния на свръхпродаден и свръхкупен пазар. Въпреки това, стойностите под 20 (над 80) не са задължителен сигнал за покупка или продажба. Лейн вярва, че някои от най-добрите сигнали за продажба (покупка) се случват, когато осцилаторът се придвижи от състояние на свръхпокупка (свръхпродажба) обратно под 80 (над 20).
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Stochastic
Сигнал за покупка също може да има тогава, когато %К пресича %D отдолу нагоре, а сигнал за продажба, когато %K пресича %D отгоре надолу. Пресичането на %K и %D е твърде често срещан сигнал, който ако не бъде интерпретиран правилно, може да доведе до грешки. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Pivot Points
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points Индикаторът Pivot points (Пивотни точки), също срещан като daily pivot или DP е ниво, на което много често пазарът обръща посоката на своето движение. Пивотните нива на подкрепа и съпротива се изчисляват на база дневния ценови диапазон на предишния ден. Тези нива могат да бъдат ключово важни нива на подкрепа/съпротива. Индикаторът Pivot Points е толкова популярен, защото той спада към изпреварващите индикатори, а не към изоставащите. Т.е. използваш информация от вчерашния ден, за да изчислиш потенциалните точки на обръщане за настоящия ден, за деня, в който планираш да търгуваш. Основната идея на пивотните точки е, че може да купуваш, когато цената е над daily pivot и да продаваш, когато цената е под daily pivot. Настроението на пазара (дали ще се движи възходящо или низходящо), трябва да се използва като основание за това, дали да бъде открита позиция за покупка или продажба на съответното пивотно ниво. В допълнение, първото преминаване под/над основния пивот (Daily Pivot) е по-важно, в сравнение с пресичането на останалите пивотни точки. Трите най-важни пивотни точки са: R1, S1 и DP - Daily Pivot. Основната идея при търговията посредством Pivot Points е, че трябва да се наблюдава за конфигурации, които могат да обърнат посоката или за пробив на съответното ниво на R1/S1. По времето, когато пазарът достигне R2 или S2, той вече ще бъде в състояние на свръхпокупки или свръхпродажби, поради което би било по-добре те да се използват за изход, вместо за вход. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points
Перфектният сетъп ще бъде, когато пазарът отвори над пивотното ниво, при което бавно се приближи до R1, а след това достигне до R2. Ще може да влезеш на пробивът на R1, с таргет нивата на R2 и, ако пазарът е достатъчно силен, ще може да затвориш една част от позицията си при достигането на R2, а останалата част ще оставиш да следва движението. Важно е да отбележим, че примерните данни в тази книга са по-идеалистични и при реална ситуация е възможно трейдърът да взема решение за търговия при не толкова благоприятни сигнали. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points Отваряне на позиция Покупка Цената трябва да премине над 50 ЕМА и в същото време Williams Percentage Range да сигнализира посредством преминаването му отдолу нагоре на нивото -20. Индикаторът Stochastic Oscillator трябва да се намира над неговата сигнал линия и също така над 60. Когато всички тези условия са изпълнени, може да поставиш поръчка за покупка. Твоята Stop-Loss поръчка може да бъде поставена на няколко пипса под най-скорошно достигната минимална стойност. Поръчката за Take Profit може да бъде поставена на разстояние два пъти размера на твоя Stop-Loss или когато цената затвори под 50 ЕМА. Продажба Цената трябва да пресече 50 ЕМА. Индикаторът Williams Percentage Range трябва да пресича нивото -80. Stochastic Oscillator трябва да се намира под неговата сигнална линия и нивото 40. Когато всички тези условия са изпълнени, може да поставиш поръчка за продажба. Твоята Stop-loss поръчка може да бъде поставена на няколко пипса над най-скорошно достигната максимална стойност. Поръчка за Take Profit може да бъде поставена на разстояние два пъти размера на Stop-Loss или когато цената затвори над 50 ЕМА.
Ордери за TAKE PROFIT и STOP LOSS Ордерите за Take Profit биха могли да се поставят около пивотните нива, а поръчките за stop loss над/ под последния връх/дъно. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points
Пример за покупка
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points
Пример за продажба
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Заключение Рейтинг 4.00/5.00
Заключение Добра система, която използва инерцията на цената под или над 50-периодния експоненциален канал. Тя също изпозлва Williams Indicator за допълнително потвърждение. Тази система е подходяща както за трейдъри без опит, така и за напреднали. Предимството на тази стратегия е, че тя може да се използва на всички времеви периоди.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
© Admiral Markets 2013 www.admiralmarkets.bg [email protected]
Съдържание
За автора Описание на стратегията Exponential Moving Average Williams Percent Range Stochastic Pivot Points Заключение www.admiralmarkets.bg
3 4 5 9 13 16 22 © Admiral Markets 2013
За автора Ненад Керкез се занимава с реална търговия на форекс пазара. Пише анализи за различни сайтове на тема Форекс под псевдонима Тарантулата. Неговият блог има над 2 милиона посещения, което го нарежда в топ 3 от найпосещаваните на тема Форекс търговия.
Стратегиите на Ненад ще ти помогнат да установиш собствени своите стратегии и да ги прилагаш по време на търговията си. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Описание на стратегията Валутна двойка: EUR/USD Времева рамка: 5m Индикатори: • 176-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (червена) • 144-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (синя) • 44-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (червена) • 36-периодна експоненциална плъзгаща се средна, при цена на затваряне (синя) • Awesome Oscillator • MACD 3, 7, 1 www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Експоненциална плъзгаща средна
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Експоненциална плъзгаща средна
Пресичане на 50, 100 ЕМА Това пресичане на (50 и 100 ЕМА), показано на графиката по-горе, подава сигнал за покупка, но трейдърът трябва да прояви търпение и да не влиза в позиция само заради пресичането. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Експоненциална плъзгаща средна
Плъзгащите средни (50, 100 ЕМА) се пресичат, като подават сигнал за продажба, но цената започва да прави корекция.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Експоненциална плъзгаща средна Започна ли да забелязваш модела за ПРОБИВ и ОБРЪЩАНЕ, преди да е започнало движението, което води до пресичането на плъзгащите се средни? Чудесно! Помни, че понякога пресичането става директно на пробива, което е перфектното време за търговия. Няколко неща, които трябва да знаеш за настройката на плъзгащите се средни: • Колкото по-къс е периодът на изчисление, например 1, 3, 6, толкова повече движения има по графиката, което води до повече ненадеждни сигнали. • Ако искаш да елиминираш шума, използвай по-голям период на плъзгащата се средна, например 50, 100, 200, тъй като те дават пълна картина на тенденцията, без никакви прекъсвания. • Комбинацията между малки и големи плъзгащи се средни, може да даде най-добри резултати за трейдинг. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Williams Percent Range
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Williams Percent Range Williams Percent Range е моментен индикатор (подобен на Stochastic Oscillator), който идентифицира състояния на свръхкупен и свръхпродаден пазар. Той се нанася върху обърната скала, варираща от 0 до -100. Стойностите между 0 и -20 се приемат за състояния на свръхпокупки, а стойностите между -80 и -100 се приемат за състояния на свръхпродажби. Индикаторът не трябва да се използва самостоятелно – тълкуването зависи от доминиращата основна тенденция, която може да бъде разпозната, посредством плъзгащите се средни. Сигналите са понадеждни, когато пазарът се движи в тренд. Индикаторът не работи толкова добре, когато пазарът се намира в период на рейндж. При възходящ пазар, стойности под -80 са възможност за покупки. При низходящ пазар, стойностите над -20 предоставят възможност за продажби.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Williams Percent Range
Сигнал за покупка от индикатора Williams Percent Range
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Williams Percent Range
Сигнал за продажба от индикатора Williams Percent Range.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Stochastic
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Stochastic
Индикаторът Stochastic е моментен индикатор, който се изчислява спрямо цената на дневното затваряне, спрямо рейнджа между найвисок максимум и най-нисък минимум за изминалите N периода. Разработен от Джорд Лейн в края на 1950. Стойности под 20 (над 80) се интерпретират като състояния на свръхпродаден и свръхкупен пазар. Въпреки това, стойностите под 20 (над 80) не са задължителен сигнал за покупка или продажба. Лейн вярва, че някои от най-добрите сигнали за продажба (покупка) се случват, когато осцилаторът се придвижи от състояние на свръхпокупка (свръхпродажба) обратно под 80 (над 20).
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Stochastic
Сигнал за покупка също може да има тогава, когато %К пресича %D отдолу нагоре, а сигнал за продажба, когато %K пресича %D отгоре надолу. Пресичането на %K и %D е твърде често срещан сигнал, който ако не бъде интерпретиран правилно, може да доведе до грешки. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Преглед на индикаторите
Pivot Points
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points Индикаторът Pivot points (Пивотни точки), също срещан като daily pivot или DP е ниво, на което много често пазарът обръща посоката на своето движение. Пивотните нива на подкрепа и съпротива се изчисляват на база дневния ценови диапазон на предишния ден. Тези нива могат да бъдат ключово важни нива на подкрепа/съпротива. Индикаторът Pivot Points е толкова популярен, защото той спада към изпреварващите индикатори, а не към изоставащите. Т.е. използваш информация от вчерашния ден, за да изчислиш потенциалните точки на обръщане за настоящия ден, за деня, в който планираш да търгуваш. Основната идея на пивотните точки е, че може да купуваш, когато цената е над daily pivot и да продаваш, когато цената е под daily pivot. Настроението на пазара (дали ще се движи възходящо или низходящо), трябва да се използва като основание за това, дали да бъде открита позиция за покупка или продажба на съответното пивотно ниво. В допълнение, първото преминаване под/над основния пивот (Daily Pivot) е по-важно, в сравнение с пресичането на останалите пивотни точки. Трите най-важни пивотни точки са: R1, S1 и DP - Daily Pivot. Основната идея при търговията посредством Pivot Points е, че трябва да се наблюдава за конфигурации, които могат да обърнат посоката или за пробив на съответното ниво на R1/S1. По времето, когато пазарът достигне R2 или S2, той вече ще бъде в състояние на свръхпокупки или свръхпродажби, поради което би било по-добре те да се използват за изход, вместо за вход. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points
Перфектният сетъп ще бъде, когато пазарът отвори над пивотното ниво, при което бавно се приближи до R1, а след това достигне до R2. Ще може да влезеш на пробивът на R1, с таргет нивата на R2 и, ако пазарът е достатъчно силен, ще може да затвориш една част от позицията си при достигането на R2, а останалата част ще оставиш да следва движението. Важно е да отбележим, че примерните данни в тази книга са по-идеалистични и при реална ситуация е възможно трейдърът да взема решение за търговия при не толкова благоприятни сигнали. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points Отваряне на позиция Покупка Цената трябва да премине над 50 ЕМА и в същото време Williams Percentage Range да сигнализира посредством преминаването му отдолу нагоре на нивото -20. Индикаторът Stochastic Oscillator трябва да се намира над неговата сигнал линия и също така над 60. Когато всички тези условия са изпълнени, може да поставиш поръчка за покупка. Твоята Stop-Loss поръчка може да бъде поставена на няколко пипса под най-скорошно достигната минимална стойност. Поръчката за Take Profit може да бъде поставена на разстояние два пъти размера на твоя Stop-Loss или когато цената затвори под 50 ЕМА. Продажба Цената трябва да пресече 50 ЕМА. Индикаторът Williams Percentage Range трябва да пресича нивото -80. Stochastic Oscillator трябва да се намира под неговата сигнална линия и нивото 40. Когато всички тези условия са изпълнени, може да поставиш поръчка за продажба. Твоята Stop-loss поръчка може да бъде поставена на няколко пипса над най-скорошно достигната максимална стойност. Поръчка за Take Profit може да бъде поставена на разстояние два пъти размера на Stop-Loss или когато цената затвори над 50 ЕМА.
Ордери за TAKE PROFIT и STOP LOSS Ордерите за Take Profit биха могли да се поставят около пивотните нива, а поръчките за stop loss над/ под последния връх/дъно. www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points
Пример за покупка
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Pivot Points
Пример за продажба
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
Заключение Рейтинг 4.00/5.00
Заключение Добра система, която използва инерцията на цената под или над 50-периодния експоненциален канал. Тя също изпозлва Williams Indicator за допълнително потвърждение. Тази система е подходяща както за трейдъри без опит, така и за напреднали. Предимството на тази стратегия е, че тя може да се използва на всички времеви периоди.
www.admiralmarkets.bg
© Admiral Markets 2013
© Admiral Markets 2013 www.admiralmarkets.bg [email protected]
