Arnaud Amsellem

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VISUALIZING TIME SERIES DATA IN R

Dealing with higher dimensions Arnaud Amsellem The R Trader

Visualizing Time Series Data in R

Multiple time series ●

Identify how they interact



Eg.: single stock price reaction to interest rates change



Eg.: stock price reaction of several stocks to interest rates change



Identify pa!erns

Visualizing Time Series Data in R

10 time series

Visualizing Time Series Data in R

100 time series

VISUALIZING TIME SERIES DATA IN R

Let’s practice!

VISUALIZING TIME SERIES DATA IN R

Multivariate time series

Arnaud Amsellem The R Trader

Visualizing Time Series Data in R

Stocks > head(my_stocks)
 1 2 3 4 5 6

Stock A -0.0320 -0.0358 0.0092 0.0149 -0.0226 -0.0079

Stock B -0.0092 -0.0148 0.0126 0.0290 -0.0084 -0.0126

Stock C -0.0286 0.0001 0.0139 0.0377 0.0011 -0.0249

Stock D -0.0314 -0.0162 -0.0016 0.0246 -0.0016 -0.0059

Stock E -0.0209 0.0016 -0.0127 0.0332 -0.0102 -0.0187

> head(stock_weights) Stock A Stock B Stock C Stock D Stock E Jan-16 0.1 0.30 0.40 0.15 0.05 Feb-16 0.4 0.20 0.30 0.10 0.00 Mar-16 0.5 0.05 0.05 0.15 0.25 Apr-16 0.5 0.15 0.25 0.05 0.05 May-16 0.2 0.20 0.20 0.00 0.40 Jun-16 0.3 0.40 0.10 0.10 0.10

Visualizing Time Series Data in R

Stacked chart > # stacked chart of the weights of 5 stocks in a portfolio > barplot(stock_weights, col = c("lightblue", "red", "orange", "lightgreen", "darkblue"), main = "Stocks weights")

Visualizing Time Series Data in R

Correlation matrix with numbers > round(cor(my_stocks), digit = 4) 


Stock Stock Stock Stock Stock

A B C D E

Stock A 1.0000 0.4841 0.4292 0.5085 0.4029

Stock B 0.4841 1.0000 0.5133 0.3955 0.4329

Stock C 0.4292 0.5133 1.0000 0.3628 0.3414

Stock D 0.5085 0.3955 0.3628 1.0000 0.2939

Stock E 0.4029 0.4329 0.3414 0.2939 1.0000

Visualizing Time Series Data in R

Correlation matrix with sca!erplots > pairs(my_stocks, lower.panel = NULL, main = "Stocks Correlation Scatterplots")

Visualizing Time Series Data in R

corrplot() > corrplot(my_stocks, method = "number", type = "upper")

VISUALIZING TIME SERIES DATA IN R

Let’s practice!

VISUALIZING TIME SERIES DATA IN R

Higher dimension time series Arnaud Amsellem The R Trader

Visualizing Time Series Data in R

100 x 100 correlation matrix > cor_mat 100x100$Correlation Matrix 1

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Visualizing Time Series Data in R

Correlation matrix as heatmap > corrplot(cor_mat, method = "color", type = "upper")

VISUALIZING TIME SERIES DATA IN R

Let’s practice!