bootcamp/th/Quad EMA TH
QUAD EMA STRATEGY BY Admiral Markets Trading Camp
1
เนื้อหา เกี่ยวกับผูเ้ ขียน แผนการเทรด
3
Exponential Moving Average Awesome Oscillator
5 10
MACD
13
Conclusion
19
4
2
About the Author Nenad Kerkez เป็ นเทรดเดอร์มืออาชีพที่ให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ ซึ่งมีชื่อเสียงภายใต้ชื่อ Tarantula โดยบล็อกที่เขาเป็ นคนดูแลมีคนเข้าดูถึง 2 ล้านคนซึ่งทาให้เป็ นบล็อกติดอันดับ 1 ใน 3 Nenad มีประสบการณ์มาหลายปี และมีวิธีคิดง่ายๆ ที่จะช่วยคุณซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
แผนการเทรด Strategy Quad EMA คเู่ งินที่เทรด EUR/USD
TIME FRAME : M5, M15, M30
Buy Position - เส้น 144 EMA ต้องอยู่เหนือ 176 EMA , และเส้น 36 EMA ต้องอยู่เหนือ 44 EMA - Awesome Oscillator เมื่อ Histogram (สีเขียว) เริ่มมีการเคลื่อนตัวเหนือ zero line แสดงสัญญาณของแรงซื้อ - MACD เส้น MA ตัด Zero line ขึน้ บ่งบอกถึงเทรนการซื้อ ประกอบฮิสโตแกรมอยูเ่ หนือ Zero line และสูงขึน้ เรื่อย ๆ ตัง้ S/L ตา่ กว่าจุดราคาที่ตา่ ที่เคยเกิดขึน้ เล็กน้อย ตัง้ T/P เป็ น 2 เท่าของค่า S/L หรือทาการปิ ดออเดอร์เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวใกล้จะปิ ดใต้เส้น 50 EMA high
Sell Position - เส้น 176 EMA อยู่เหนือ 144 EMA , และเส้น 44 EMA ต้องอยู่เหนือ 36 EMA - Awesome Oscillator เมื่อ Histogram (สีแดง) เริ่มมีการเคลื่อนตัวลงใต้ zero line แสดงสัญญาณของแรงขาย - MACD เส้น MA ตัด Zero line ลง บ่งบอกถึงเทรนการขาย ประกอบฮิสโตแกรมอยูใ่ ต้ Zero line และมีการเรียงตัวสูงขึน้ เรื่อย ๆ ตัง้ S/L ตา่ กว่าจุดราคาที่ตา่ ที่เคยเกิดขึน้ เล็กน้อย ตัง้ T/P เป็ น 2 เท่าของ S/L หรือทาการปิ ดออเดอร์เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวปิ ดเหนือเส้น 50 EMA low TAKE PROFIT and STOPLOSS : เป้าหมาย Profit 10-40 PIPs จุด Pivot เป้าหมาย S/L ที่เหนือหรือล่างจุดที่เคยตา่ หรือสูงล่าสุดที่เกิดขึน้ 4
Exponential Moving Average ไปที่
Insert : Indicator : Trend : Moving Average
EMA หรือ Exponential Moving Average เป็ น Indicator ที่สร้างจุดค่าเฉลี่ยของราคาขึน้ มาเพื่อเป็ นการบอก รูป แบบของเทรนที่ เ กิ ด ขึ้ น (Trend following indicator) โดยการกาหนดค่า Period ซึ่งการกาหนดค่า Period ยิ่งค่าน้อย เท่าไร ก็ ยิ่งมีความเคลื่อนไหวมากเท่านั้น ซึ่งจะทาให้เ กิดสัญญาณ หลอกได้ จึ ง ควรใช้ ค วบคู่ กั บ เส้ น ที่ มี ค่ า period มากด้ว ย ยกตัวอย่างการใช้งานโดยทัว่ ไปของเส้น EMA สองเส้นเพื่อดูการ เปิ ดการซื้อขายง่าย คือการตัง้ เส้น 50EMA และ 100EMA
5
การดูเส้น EMA สองเส้นนี้ ให้ดกู ารตัดของเส้น fast (50 EMA) เป็ นหลัก ว่ามีการตัดขึน้ หรือลงกับเส้น slow (100EMA) หากตัดขึน้ เป็ นการบอกเทรนขาขึน้ , ตัดลงเป็ นการบอกเทรนขาลง ตัวอย่างตามภาพ 50EMA เหนือ 100EMA เป็ นขาขึ ้น สังเกตุว่า กราฟมีการวิ่งขึ ้น
50EMA ใต้ 100EMA เป็ นขาลง สังเกตุว่า กราฟมีการวิ่งลง
**50 EMA สีชมพู , 100 EMA สีเขียว 6
การใช้ Stretegy นี้ เราจะทาการตัง้ ค่าเส้น EMA ถึง 4 เส้นด้วยกัน คือคูแ่ รก 36EMA และ 44EMA คูท่ ี่ 2 เส้น 144EMA และ 176EMA - 36 period Exponential Moving average of close price - 44 period Exponential Moving average of close price - 144 period Exponential Moving average of close price - 176 period Exponential Moving average of close price
ตัง้ ค่าตามภาพ ทาทัง้ หมด 4 เส้น ตังค่ ้ า period
ตังเป็ ้ น Exponential เลือก Close
7
BUY POSITION จากภาพในการเข้าทาการเปิ ดออเดอร์ซื้อ เส้น 36EMA ต้องอยู่เหนือเส้น 44EMA, เส้น 144EMA ต้องอยู่เหนือ 176EMA
36EMA เหนือ 44EMA
144EMA เหนือ 176EMA *36 EMA สี นา้ ตาล , 44EMA สี นา้ เงิน 144EMA สี ชมพู , 176EMA สี ฟ้าสะท้อนแสง
8
SELL POSITION จากภาพในการเข้าทาการเปิ ดออเดอร์ขาย เส้น 36EMA ต้องอยู่ใต้เส้น 44EMA, เส้น 144EMA อยู่ใต้ 176EMA
144EMA ใต้ 176EMA
36EMA ใต้ 44EMA
*36 EMA สี นา้ ตาล , 44EMA สี นา้ เงิน 144EMA สี ชมพู , 176EMA สี ฟ้าสะท้อนแสง
9
Awesome Oscillator ไปที่ Insert : Indicator : Bill Williams : Awesome Oscillator Indicator นี้ได้รับการพัฒนาจาก Bill Williams ในระบบการซื้อขาย ของเขา (Chaos Trading system) Awesome Oscillator หรือ AO ได้ถกู ใช้ในการวิเคราะห์ทาง เทคนิคที่ช่วยสร้างสัญญาณซื้อขายโดยอินดิเคเตอร์ประกอบด้ว ยเส้น 0 หรือ zero line และฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว ซึ่งสัญญาณในการเข้าซื้อ คือเมื่อกราฟสีเขียวมีการวิ่งขึน้ เหนือเส้น zero line และ การเข้าขายเมื่อ กราฟสีแดงมีการวิ่งลงใต้เส้น zero line ระบบสัญญาณนี้เป็ นการกรองสัญญาณซื้อขายในระดับหนึ่ง ที่ ช่วยคอน เฟิ ร์มสัญญาณซื้อขาย
10
BUY POSITION จุดในการสัง่ ซื้อ : เมือ่ ราคาเริ่มมีการเคลื่อนตัวเหนือ zero line แสดงสัญญาณของแรงซื้อ จากจุดนีเ้ ราจึงสามารถทา การเปิ ด Buy position ได้
Buy position
Buy position
Zero line
11
SELL POSITION จุดในการสัง่ ขาย : เมือ่ ราคาเริ่มมีการเคลื่อนตัวตัดลงใต้ zero line แสดงสัญญาณของแรงขาย จากจุดนีเ้ ราจึงสามารถ ทาการเปิ ด Sell position ได้ Sell position
Zero line Sell position
12
MACD Indicator ไปที่ Insert : Indicator : Custom : MACD MACD เป็ นหนึง่ ในอินดิเคเตอร์ที่นยิ มใช้การแพร่หลายที่ สดุ ในฟอ เร็กซ์ซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงปี 1970s โดย Gerald Appel ที่ ใ ช้ ห ลั ก ข อ ง Moving averages ใ น ก า ร ช่ ว ย ส ร้ า ง ความสัมพันธ์กบั ราคา ซึ่ง MACD นัน้ จะช่วยบอกเทรดเดอร์ให้ร ู้ ถึง Momentum ของตลาด, ทิศทางของตลาดและการเข้าสัง่ ซื้ อ ขาย โดยผ่านเส้น Signal, เส้น 0 (zero line) และแท่งฮิสโตแก รม - Signal line : ค่าเฉลี่ย SMA ของเส้น MACD line
13
โดยทัว่ ไปแล้วค่ามาตรฐานที่เราใช้กนั จะเป็ นค่า 12, 26, 9 คือหมายถึง - MACD คือค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 12 วัน และค่าเฉลี่ย 26 วัน - Signal line ค่าเฉลี่ย 9 วันล่าสุดของ MACD line จากรูปด้านล่าง, จะเห็นว่าเมื่อเส้นแท่งฮิสโตแกรม ขึน้ อยู่เหนือเส้น zero line และเส้น Signal ตัดขึน้ เหนือzero line เช่นกัน บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึน้ สามารถทาการเปิ ด ออเดอร์ซื้อได้ ซึ่งแรงซื้อขายมากน้อยเพียงไรสามารถดูได้ที่ฮิสโตแกรม หากมีความ หนาแน่นและความสูงมากแสดงถึงแรงซื้อขายที่มากด้วย
Buy position
Buy position 14
SELL POSITION ในการเปิ ดออเดอร์ขายก็เช่นกัน เมือ่ เส้น signal และแท่งฮิสโตแกรมตัดลงอยูใ่ ต้ zero line บ่งบอก ถึงสัญญาณแนวโน้มขาลง สามารถเปิ ดออเดอร์ขายได้
Sell position
15
ดังที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็ นวิธีการใช้ MACD แบบมาตรฐานที่สว่ นใหญ่ใช้กนั ซึ่งการใช้ MACD นัน้ สามารถปรับเปลี่ยนการตัง้ ค่าได้หลากหลายแล้วแต่ Strategy ของเทรดเดอร์แต่ละท่าน และใน บทเรียนนีเ้ ราจะทาการเซ็ตค่าของ MACD กันในกลยุทธ์การเทรดของ Tarantura กัน
ก็จะได้ลกั ษณะกราฟ แบบนี้ ให้สญ ั ญาณ คล้ายกัน AO ซึ่งการใช้ MACD ในกรณี นีเ้ พื่อเป็ นการคอนเฟิ ร์มสัญญาณ ว่ามี แนวโน้มอย่างที่เราคิดจริงหรือไม่
16
BUY POSITION จากภาพ MACD คอนเฟิ ร์มสัญญาณว่ามีแรงซื้อและอินดิเคเตอร์ตวั อื่น ๆ ให้สัญญาณขา ขึน้ พร้อมกัน เป็ นสัญญาณให้ทาการเปิ ด buy position
Buy position
17
SELL POSITION จากภาพ MACD คอนเฟิ ร์มสัญญาณว่ามีแรงขายและอินดิเคเตอร์ตวั อื่น ๆ ให้สญ ั ญาณขาลงพร้อม กัน เป็ นสัญญาณให้ทาการเปิ ด Sell position
Sell position
18
CONCLUSION คะแนน 4.00 / 5.00
สรุป ระบบการซื้อขายนีเ้ หมาะสมกับการซื้อขายโดยเฉพาะเทรดเดอร์มอื ใหม่ โดยระบบนีใ้ ช้ทงั้ AO และ MACD โดยวิธีการนีจ้ ะให้ผลการเทรดที่ดโี ดยเฉพาะกับคูเ่ งิน EUR/USD ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ได้กบั คูเ่ งินสกุล อื่น และช่วงเวลาต่าง ๆ ขึน้ อยูก่ บั การทดสอบ
19
©Admiral Markets 2014 th.admiralmarkets.com [email protected]
20
1
เนื้อหา เกี่ยวกับผูเ้ ขียน แผนการเทรด
3
Exponential Moving Average Awesome Oscillator
5 10
MACD
13
Conclusion
19
4
2
About the Author Nenad Kerkez เป็ นเทรดเดอร์มืออาชีพที่ให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ ซึ่งมีชื่อเสียงภายใต้ชื่อ Tarantula โดยบล็อกที่เขาเป็ นคนดูแลมีคนเข้าดูถึง 2 ล้านคนซึ่งทาให้เป็ นบล็อกติดอันดับ 1 ใน 3 Nenad มีประสบการณ์มาหลายปี และมีวิธีคิดง่ายๆ ที่จะช่วยคุณซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
แผนการเทรด Strategy Quad EMA คเู่ งินที่เทรด EUR/USD
TIME FRAME : M5, M15, M30
Buy Position - เส้น 144 EMA ต้องอยู่เหนือ 176 EMA , และเส้น 36 EMA ต้องอยู่เหนือ 44 EMA - Awesome Oscillator เมื่อ Histogram (สีเขียว) เริ่มมีการเคลื่อนตัวเหนือ zero line แสดงสัญญาณของแรงซื้อ - MACD เส้น MA ตัด Zero line ขึน้ บ่งบอกถึงเทรนการซื้อ ประกอบฮิสโตแกรมอยูเ่ หนือ Zero line และสูงขึน้ เรื่อย ๆ ตัง้ S/L ตา่ กว่าจุดราคาที่ตา่ ที่เคยเกิดขึน้ เล็กน้อย ตัง้ T/P เป็ น 2 เท่าของค่า S/L หรือทาการปิ ดออเดอร์เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวใกล้จะปิ ดใต้เส้น 50 EMA high
Sell Position - เส้น 176 EMA อยู่เหนือ 144 EMA , และเส้น 44 EMA ต้องอยู่เหนือ 36 EMA - Awesome Oscillator เมื่อ Histogram (สีแดง) เริ่มมีการเคลื่อนตัวลงใต้ zero line แสดงสัญญาณของแรงขาย - MACD เส้น MA ตัด Zero line ลง บ่งบอกถึงเทรนการขาย ประกอบฮิสโตแกรมอยูใ่ ต้ Zero line และมีการเรียงตัวสูงขึน้ เรื่อย ๆ ตัง้ S/L ตา่ กว่าจุดราคาที่ตา่ ที่เคยเกิดขึน้ เล็กน้อย ตัง้ T/P เป็ น 2 เท่าของ S/L หรือทาการปิ ดออเดอร์เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวปิ ดเหนือเส้น 50 EMA low TAKE PROFIT and STOPLOSS : เป้าหมาย Profit 10-40 PIPs จุด Pivot เป้าหมาย S/L ที่เหนือหรือล่างจุดที่เคยตา่ หรือสูงล่าสุดที่เกิดขึน้ 4
Exponential Moving Average ไปที่
Insert : Indicator : Trend : Moving Average
EMA หรือ Exponential Moving Average เป็ น Indicator ที่สร้างจุดค่าเฉลี่ยของราคาขึน้ มาเพื่อเป็ นการบอก รูป แบบของเทรนที่ เ กิ ด ขึ้ น (Trend following indicator) โดยการกาหนดค่า Period ซึ่งการกาหนดค่า Period ยิ่งค่าน้อย เท่าไร ก็ ยิ่งมีความเคลื่อนไหวมากเท่านั้น ซึ่งจะทาให้เ กิดสัญญาณ หลอกได้ จึ ง ควรใช้ ค วบคู่ กั บ เส้ น ที่ มี ค่ า period มากด้ว ย ยกตัวอย่างการใช้งานโดยทัว่ ไปของเส้น EMA สองเส้นเพื่อดูการ เปิ ดการซื้อขายง่าย คือการตัง้ เส้น 50EMA และ 100EMA
5
การดูเส้น EMA สองเส้นนี้ ให้ดกู ารตัดของเส้น fast (50 EMA) เป็ นหลัก ว่ามีการตัดขึน้ หรือลงกับเส้น slow (100EMA) หากตัดขึน้ เป็ นการบอกเทรนขาขึน้ , ตัดลงเป็ นการบอกเทรนขาลง ตัวอย่างตามภาพ 50EMA เหนือ 100EMA เป็ นขาขึ ้น สังเกตุว่า กราฟมีการวิ่งขึ ้น
50EMA ใต้ 100EMA เป็ นขาลง สังเกตุว่า กราฟมีการวิ่งลง
**50 EMA สีชมพู , 100 EMA สีเขียว 6
การใช้ Stretegy นี้ เราจะทาการตัง้ ค่าเส้น EMA ถึง 4 เส้นด้วยกัน คือคูแ่ รก 36EMA และ 44EMA คูท่ ี่ 2 เส้น 144EMA และ 176EMA - 36 period Exponential Moving average of close price - 44 period Exponential Moving average of close price - 144 period Exponential Moving average of close price - 176 period Exponential Moving average of close price
ตัง้ ค่าตามภาพ ทาทัง้ หมด 4 เส้น ตังค่ ้ า period
ตังเป็ ้ น Exponential เลือก Close
7
BUY POSITION จากภาพในการเข้าทาการเปิ ดออเดอร์ซื้อ เส้น 36EMA ต้องอยู่เหนือเส้น 44EMA, เส้น 144EMA ต้องอยู่เหนือ 176EMA
36EMA เหนือ 44EMA
144EMA เหนือ 176EMA *36 EMA สี นา้ ตาล , 44EMA สี นา้ เงิน 144EMA สี ชมพู , 176EMA สี ฟ้าสะท้อนแสง
8
SELL POSITION จากภาพในการเข้าทาการเปิ ดออเดอร์ขาย เส้น 36EMA ต้องอยู่ใต้เส้น 44EMA, เส้น 144EMA อยู่ใต้ 176EMA
144EMA ใต้ 176EMA
36EMA ใต้ 44EMA
*36 EMA สี นา้ ตาล , 44EMA สี นา้ เงิน 144EMA สี ชมพู , 176EMA สี ฟ้าสะท้อนแสง
9
Awesome Oscillator ไปที่ Insert : Indicator : Bill Williams : Awesome Oscillator Indicator นี้ได้รับการพัฒนาจาก Bill Williams ในระบบการซื้อขาย ของเขา (Chaos Trading system) Awesome Oscillator หรือ AO ได้ถกู ใช้ในการวิเคราะห์ทาง เทคนิคที่ช่วยสร้างสัญญาณซื้อขายโดยอินดิเคเตอร์ประกอบด้ว ยเส้น 0 หรือ zero line และฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว ซึ่งสัญญาณในการเข้าซื้อ คือเมื่อกราฟสีเขียวมีการวิ่งขึน้ เหนือเส้น zero line และ การเข้าขายเมื่อ กราฟสีแดงมีการวิ่งลงใต้เส้น zero line ระบบสัญญาณนี้เป็ นการกรองสัญญาณซื้อขายในระดับหนึ่ง ที่ ช่วยคอน เฟิ ร์มสัญญาณซื้อขาย
10
BUY POSITION จุดในการสัง่ ซื้อ : เมือ่ ราคาเริ่มมีการเคลื่อนตัวเหนือ zero line แสดงสัญญาณของแรงซื้อ จากจุดนีเ้ ราจึงสามารถทา การเปิ ด Buy position ได้
Buy position
Buy position
Zero line
11
SELL POSITION จุดในการสัง่ ขาย : เมือ่ ราคาเริ่มมีการเคลื่อนตัวตัดลงใต้ zero line แสดงสัญญาณของแรงขาย จากจุดนีเ้ ราจึงสามารถ ทาการเปิ ด Sell position ได้ Sell position
Zero line Sell position
12
MACD Indicator ไปที่ Insert : Indicator : Custom : MACD MACD เป็ นหนึง่ ในอินดิเคเตอร์ที่นยิ มใช้การแพร่หลายที่ สดุ ในฟอ เร็กซ์ซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงปี 1970s โดย Gerald Appel ที่ ใ ช้ ห ลั ก ข อ ง Moving averages ใ น ก า ร ช่ ว ย ส ร้ า ง ความสัมพันธ์กบั ราคา ซึ่ง MACD นัน้ จะช่วยบอกเทรดเดอร์ให้ร ู้ ถึง Momentum ของตลาด, ทิศทางของตลาดและการเข้าสัง่ ซื้ อ ขาย โดยผ่านเส้น Signal, เส้น 0 (zero line) และแท่งฮิสโตแก รม - Signal line : ค่าเฉลี่ย SMA ของเส้น MACD line
13
โดยทัว่ ไปแล้วค่ามาตรฐานที่เราใช้กนั จะเป็ นค่า 12, 26, 9 คือหมายถึง - MACD คือค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 12 วัน และค่าเฉลี่ย 26 วัน - Signal line ค่าเฉลี่ย 9 วันล่าสุดของ MACD line จากรูปด้านล่าง, จะเห็นว่าเมื่อเส้นแท่งฮิสโตแกรม ขึน้ อยู่เหนือเส้น zero line และเส้น Signal ตัดขึน้ เหนือzero line เช่นกัน บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึน้ สามารถทาการเปิ ด ออเดอร์ซื้อได้ ซึ่งแรงซื้อขายมากน้อยเพียงไรสามารถดูได้ที่ฮิสโตแกรม หากมีความ หนาแน่นและความสูงมากแสดงถึงแรงซื้อขายที่มากด้วย
Buy position
Buy position 14
SELL POSITION ในการเปิ ดออเดอร์ขายก็เช่นกัน เมือ่ เส้น signal และแท่งฮิสโตแกรมตัดลงอยูใ่ ต้ zero line บ่งบอก ถึงสัญญาณแนวโน้มขาลง สามารถเปิ ดออเดอร์ขายได้
Sell position
15
ดังที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็ นวิธีการใช้ MACD แบบมาตรฐานที่สว่ นใหญ่ใช้กนั ซึ่งการใช้ MACD นัน้ สามารถปรับเปลี่ยนการตัง้ ค่าได้หลากหลายแล้วแต่ Strategy ของเทรดเดอร์แต่ละท่าน และใน บทเรียนนีเ้ ราจะทาการเซ็ตค่าของ MACD กันในกลยุทธ์การเทรดของ Tarantura กัน
ก็จะได้ลกั ษณะกราฟ แบบนี้ ให้สญ ั ญาณ คล้ายกัน AO ซึ่งการใช้ MACD ในกรณี นีเ้ พื่อเป็ นการคอนเฟิ ร์มสัญญาณ ว่ามี แนวโน้มอย่างที่เราคิดจริงหรือไม่
16
BUY POSITION จากภาพ MACD คอนเฟิ ร์มสัญญาณว่ามีแรงซื้อและอินดิเคเตอร์ตวั อื่น ๆ ให้สัญญาณขา ขึน้ พร้อมกัน เป็ นสัญญาณให้ทาการเปิ ด buy position
Buy position
17
SELL POSITION จากภาพ MACD คอนเฟิ ร์มสัญญาณว่ามีแรงขายและอินดิเคเตอร์ตวั อื่น ๆ ให้สญ ั ญาณขาลงพร้อม กัน เป็ นสัญญาณให้ทาการเปิ ด Sell position
Sell position
18
CONCLUSION คะแนน 4.00 / 5.00
สรุป ระบบการซื้อขายนีเ้ หมาะสมกับการซื้อขายโดยเฉพาะเทรดเดอร์มอื ใหม่ โดยระบบนีใ้ ช้ทงั้ AO และ MACD โดยวิธีการนีจ้ ะให้ผลการเทรดที่ดโี ดยเฉพาะกับคูเ่ งิน EUR/USD ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ได้กบั คูเ่ งินสกุล อื่น และช่วงเวลาต่าง ๆ ขึน้ อยูก่ บั การทดสอบ
19
©Admiral Markets 2014 th.admiralmarkets.com [email protected]
20
