books/bg/Fibo strategy
Адмирал Маркетс „Достигнете следващо ниво”
Основна информация за стратегията В тази презентация ще представим на Вашето внимание една образователна стратегия за търговия на световните финансови пазари, в частност на валутния пазар FOREX.
*** Имайте предвид, че изложената в настоящата презентация информация е с чисто образователна цел! Тя не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти! Същата отразява мнението на автора и не следва да се тълкува като препоръка за вземането на инвестиционно решение!***
Съдържание на предстоящата презентация: Въведение Етап I
Основна информация за стратегията
Идентификация на подходящо пазарно движение
Етап II
Анализ на първата корекция
Етап III
Вход в позиция
Етап IV
Управление и затваряне на позицията
Обобщение Заключение
Обобщено описание на етапите Финални думи от автора
Тази стратегия е резултат на многогодишен опит в трейдинга и множество направени проучвания не само върху финансовите пазари, но и върху поведението на субектите, търгуващи на тези пазари. Без амбицията да бъде „светия граал” на стратегиите, тя е специално създадена да обхваща всички основни правила на търговията, които често се нарушават от трейдърите. С помощта на тази стратегия се цели избягването на тези най-често срещани грешки. Джо ДиНаполи казва: „Една стратегия е печеливша, ако не може да се програмира”. Следвайки това, стратегията, която ще Ви представим, е комбинация от строги правила, дефиниции и необходимостта от решения, които да се взимат на момента в зависимост от конкретни обстоятелства. С други думи, тази стратегия не би могла да се механизира напълно, да се създаде като Expert Advisor и да търгува вместо Вас.
Малко повече информация за стратегията, преди да започнем с нейното представяне. Както вече споменахме, тя не може да бъде изцяло програмирана, от което следва, че точни тестови резултати не могат да бъдат показани. Стратегията е тествана с исторически данни, но имайки предвид, че нейните правила не са 100% фиксирани, в дадените моменти са били възможни няколко решения, откъдето следва, че не е сигурно дали би се избрало правилното решение. Затова тук ще коментираме резултати от реална търговия по този алгоритъм, получени от много трейдъри, които я използват. В общи линии, стратегията се характеризира с 65% печеливши сделки, при които първоначалното съотношение загуба/печалба е било в рамките над 1:2 ~ 1:3, т.е. средният размер на очакваната печалба е била поне два пъти по-голяма от средния размер на допустимата загуба. От тук сами може да си изградите очаквания за представянето на тази стратегия в реалната търговия.
Мнозина от Вас биха си казали „това е много добре”, други „аз правя повече” и т.н. Целта на настоящата презентация не е да Ви даде сигурен начин да печелите, а да Ви покаже един алтернативен подход към пазарите, да Ви научи как отделните теории могат да се комбинират. Това е чисто образователна система и какво ще използвате от нея зависи единствено и само от Вас.
Преди да продължите трябва да прочетете, разберете и да се съгласите със следното: ◊ Търговията на финансовите пазари крие много видове риск. Преди да започнете, Вие трябва да сте наясно с тези рискове. ◊ Използването на представената стратегия или елементи от нея е лично Ваше решение, за което единствено и само Вие носите отговорност. ◊ Използването на тази стратегия изисква сериозно познаване на теориите на технически и фундаментален анализ. ◊ Успешното представяне на стратегията в миналото не е гаранция за бъдещи успехи. Пазарите се променят непрекъснато, което води до промяна в резултатите при използването на тази стратегия. ◊ Целта на тази презентация е чисто образователна. Тя няма за цел да предоставя препоръки за сключване на сделки с финансови инструменти. Ако не разбирате или не сте съгласни с горепосочените предупреждения, моля, затворете настоящата презентация!
Какво представлява тази стратегия? Тя може да бъде определена като тренд следяща стратегия, комбинираща всички основни теории от техническия анализ. Стратегията е разделена на IV етапа: В етап I ще идентифицираме подходящо пазарно движение. Етап II се състои в анализ на първата корекция. В етап Трети ще установим ниво за вход в позиция. Етап IV разглежда управлението и затварянето на позицията. Всички тези етапи трябва да се провеждат на един и същи времеви период на графиката. Недопустимо е да се идентифицира движение на „часова”, а входът по етап III да е на „дневна” графика.
ЕТАП І Идентификация на подходящо пазарно движение
Да започнем с етап I - откриване на подходящо движение, това движение, което ще ни осигури входна точка. Този етап е много важен, тъй като в него се включва едно от първите основни правила, а именно – търговия по тренда, а не срещу него.
Откриване на тренд Трендът, както вече най-вероятно сте прочели от различни източници, е доста разтегливо понятие. Говорим за няколко вида тренд, различни времеви периоди, рангове и др. Целта ни е да опростим всички тези дефиниции на тренд, като представим няколко прости правила, които ще определят точно това движение, което ще ни е от полза. Гледайки графиката, ние няма как да пропуснем тези движения. Обикновено движенията, които търсим биват класифицирани като „импулс”, „резки покачвания/спадове”. ДиНаполи ги определя като „тласък” или с други думи мощно движение в дадена посока, без значение на какъв таймфрейм го гледаме. На следващите графики може да видите примери за движения, който могат визуално да бъдат идентифицирани.
AUDUSD
EURGBP
GBPUSD
Необходимо е просто едно движение с определена големина (в пипсове и пунктове), което да се е развивало определено време. Разбира се, големината и продължителността на това движение зависят от времевия период на графиката, която гледаме. Те могат да са най-различни. Например, 200 пипса в рамките на няколко часа или 1000 пипса за няколко дни. В общи линии, това което е необходимо за движението ни, е то да е изградено от поне няколко бара/свещи, за предпочитане е броят на свещите да е над 7-8. Могат да са и 3-4-5, но само при една свещ е несериозно да се говори за тренд. При това движение трябва да видим многократни преминавания на максимуми (минимуми при низходящи движения) на предходните свещи. Джо ДиНаполи нарича подобен тип движения „тласък”. В своята книга „Trading with DiNapoli levels” той е описал нивата на ДиНаполи, определяйки този тласък като нещо невъзможно да бъде дефинирано – „то просто се вижда на графиката”.
Например, пускате четиричасова графика на EUR/USD и веднага Ви се набиват на очи четирите движения на графиката по-долу. Защо точно те? Отговорът е един - те са най-впечатляващи. Това са движенията, които всеки един трейдър би искал да отиграе. Точно тях търсим и ние!
Това са три покачвания и един спад. Всички те отговарят на горепосочените условия. Те са изградени от няколко свещи, които многократно преминават максимуми и минимуми на свещите преди тях, също така изглеждат като мощни движения. Но всъщност, те са с различна продължителност и различен размер. Тогава кое от тях може да използваме? При досега поставените условия, отговорът е следния – всички. Именно тук се налага да въведем още няколко условия за по-точно дефиниране на движението. Освен да преминава максимуми (минимуми) на предходни свещи, това движение трябва да премине поне един локален връх или дъно. Допуска се и текущо преминаване, без трайно задържане над, респ. под върха или дъното. Това е изискване да бъде пробито ниво на подкрепа или съпротива. Да се върнем на графиката.
Тук със сини линии и жълт цвят са отбелязани върховете/дъната, които се преминават и точните моменти на това преминаване. И при четирите движения подобно преминаване е на лице.
Следващо важно условие е: В нито един момент от наблюдаваното движение не трябва да има корекция по-голяма от 23.6% (измерена с корекция на Фибоначи). Какво означава това? Това е поредното условие, което изисква от нашето движение да е действително мощно, силно, насочено в определена посока. Може да се каже, че търсим движение (или част от него) без никакви или без по-сериозни корекци. С други думи, това са най-силните части от тренда. Ако която и да е свещ (комбинация от свещи) от движението, което разглеждаме, го е коригирала в размер по-голям от 23.6% от размера на движението ДО МОМЕНТА, това означава, че разглежданото движение не е това, което търсим.
Това условие ще отсее много от движенията, които на пръв поглед отговарят на горните условия. Защо? Например, ако имаме движение от 700 пипса, осъществявано в десет поредни дни и по средата, на ниво около 350 пипса от началото на това движение, виждаме корекция до 38.2%, преминаваща 23.6%, тогава ние реално не можем да използваме цялото движение от 700 пипса, а използваме две малки движения от около 350 пипса. При търсеното движение, до момента на изпълнение на условията за размер и продължителност, не трябва да има корекция по-голяма от 23.6%, т.е. всички негови корекции са пренебрежимо малки. А след изпълнението на тези условия, корекция по-голяма от 23.6%, достигаща до минимум 38.2%, ще ни предостави възможност да определим нива за вход. Анализът на тази корекция, която ще наречем „първа корекция”, се разглежда в етап втори.
Като обобщение може да кажем, че целта на този етап е да се идентифицира достатъчно голямо и продължително движение, след чиято първа корекция то ще се възобнови или поне ще бъде направен опит за това. Идентифицираме това движение по следните признаци: ◊ визуално изпъква на графиката; ◊ съставено е от няколко на брой свещи, достигащи повисоки (по-ниски) стойности от предходните; ◊ заедно, тези свещи изграждат движение, достигащо определена големина в пипсове; ◊ движението, било то покачване или спад, преодолява поне един локален връх (съпротива) или дъно (подкрепа); ◊ движението, което търсим е без корекции или, ако има такива, то те не трябва да са по-големи от 23.6%; ◊ по-голяма корекция (мин. 38.2%) е допустима само след като всички по-горни условия са изпълнени.
ЕТАП ІІ Анализ на първата корекция
След като идентифицираме едно движение, което текущо се развива и отговаря на всички условия, означава че сме идентифицирали тренда. В този случай е без значение от какъв порядък е този тренд. От значение за нас е, че отговаряйки на всички поставени условия, той е достатъчно важен, за да се направи опит за неговото възобновяване. Сега е необходимо да изчакаме започването на „първата корекция”, след приключване на която ще влезем по посока на предходния импулс или по посока на важния тренд и ще се стремим да отиграем неговото възобновяване (или опита за възобновяване).
Какво представлява тази „първа корекция”? „Първа корекция” представлява корективно движение, достигащо до 38.2% или по-голяма корекция на идентифицираното в етап I движение. Защо я определяме като първа корекция? Защото, ако разгледаме историческото развитие на трендовете в тяхната силна фаза, много рядко се наблюдават корекции по-големи от 23.6%. Обикновено корекциите в тази фаза са от по една свещ с малък размер, ненадминаващ 23.6% Фибоначи корекция, след което пазарът рязко се връща в предишната си посока. Това ги определя по-скоро като краткотрайна пауза в движението, отколкото като някаква корекция и те не създават достатъчно предпоставки, за да бъдат отигравани.
Ако трябва да посочим причини, поради които възниква тази първа корекция, то най-често тя се появява след достигането на силно ниво, което пазарът не може да преодолее от първия път или в резултат на фундаментални данни. Независимо каква е причината за първата корекция, се предизвиква прибиране на печалби. Това в повечето случаи не пречупва тренда, а напротив - води до корекция в размер на 38.2%, след което се прави опит движението да се възобнови. Подобна корекция може да се получи и в случаите, когато през деня се формира силното движение, а през нощта, по време на азиатската сесия, с бавни темпове става тази корекция. Освен 38.2% за целите на нашата стратегия, ще наблюдаваме и зоната около 61.8%.
Нека сега свържем двата етапа заедно За тази цел да изберем движение от предходната картинка. Да се спрем на движения 2 и 3. Това са най-отчетливите движения, съответно спад и покачване. Започваме с етап I. И двете движения преминават локални върхове или дъна. Движение 2 преминава дъно, а означеното с 3 - връх. Преминаването на върха от 3 е краткотрайно, по текуща цена. Независимо, че не сме станали свидетели на затваряща цена над върха, може да смятаме този пробив за валиден, съобразно нашите цели. Забележка: когато говорим за тези движения, ние разглеждаме всичко от момента на развитие на самото движение, т.е. опитваме се да представим ситуацията, каквато би била в реална обстановка.
Да проследим движенията от самото им начало. Движенията се разглеждат, след като поне визуално заприличат на трендово движение, достигнат някакъв размер и наклон. Именно поради тази причина движение 3 не се разглежда от самото начало. До момента на преминаване на локалните върхове и дъна и двете движения нямат корекции, по-големи от 23.6%. Следователно, сме в очакване на първата корекция.
Преминаваме към етап ІІ. При започване на корекция, ние не може предварително да знаем дали това ще е първата корекция и до каква степен ще бъде коригирано предходното движение. Затова при самото й начало, при положение, че е налице движение, отговарящо на условията от етап първи, фиксираме две зони: ◊ първа зона А – на нива около 38.2% Фибоначи корекция от разглежданото движение (в случая 2 или 3); ◊ втора зона Б – на нива около 61.8% Фибоначи корекция, отново от разглежданото движение. Като следваща стъпка от този етап е да затвърдим тези зони.
Това става със съчетаването им с важни нива от други теории на анализа. Например: класически нива на съпротива и подкрепа, тренд линии, нива на ДиНаполи, ценови цели от различни фигури и др. Задължително условие е първата корекция да води до достигане на зона на свръхкупеност или свръхпродаденост при някои бързи индикатори отчитащи това: CCI, W%R, Stochastic или др. RCI не може да се използва, защото не е достатъчно бърз. Често пъти се получава така, че при процеса на затвърждаване на тези зони, в една от тях се засичат много важни елементи от различни теории. Например, в зона Б да минава тренд линия, да има статично ниво на подкрепа, обусловено от предишни ексремуми и др. Това прави тази зона по-силна. Ако зона, в която се засичат няколко елемента на техническия анализ, говорещи за ниво на подкрепа или съпротива, присъства на графиките, то найвероятно тази зона е важна и именно тя ще бъде достигната.
Зони А и Б са нашите очаквани входни зони, т.е. нива, от които ще имаме готовност да влезем в позиция. Тук е момента да отбележим нещо много важно. Достигането на тези нива само по себе си не е предпоставка за откриване на позиция. Едно ниво на подкрепа или съпротива, колкото и силно да е то, може да бъде пробито. За да се влезе в пазара е необходимо графиката да достигне тези зони и да задейства някой от спусъците, които се разглеждат в етап III. Тази забележка веднага може да бъде онагледена с нашите две движения. Нека начертаем зоните и да видим какво ще се получи.
На графиката са начертани корекциите на Фибоначи и зоните А и Б, съответно за движения 2 и 3. За движение 2 са в червено, а за 3 - в зелен цвят. До определен момент самото движение 3 се явява корективно за 2.
След като е достигнато дъното на движение 2 започва корекция. Докато 23.6% по Фибоначи не бъде преминато, не може да говорим за първа корекция. Въпреки всичко, след като имаме движение, отговарящо на условията от първия етап, е добре при започване на корекция да фиксираме зоните, които ни интересуват. В случая, на картинката това са Зона А и Зона Б в червен цвят. От тези зони ще очакваме, че опит за възобновяване на спада (движение 2) ще бъде направен. Ясно се вижда, че движение 3 пробива червените зони, коригирайки движение 2. Oт своя страна движение 3 бива коригирано именно до 38.2% Което означава, че опитът за възобновяване на движение 3 започва от Зона А. Тук идва важността на следващия етап.
ЕТАП ІІІ Вход в позиция
Представете си какво би станало, ако бяхте поставили отложени поръчки за продажба на нивата при червените зони А и Б? Отговорът е, че най-вероятно стоп поръчката Ви ще бъде задействана и Вие ще загубите част от средствата си. Това е една от често срещаните грешки, които се допускат. Още веднъж да отбележим, че назависимо колко силно изглежда едно ниво, то може да бъде пробито. Тук е момента, в който трябва да се прояви търпение и да се изчака пазарът сам да покаже, че действително това ниво на съпротива или подкрепа е силно.
Тогава логично идва въпросът как да елеминираме тази грешка? Как да разберем, че пазарът ще се отблъсне точно от зона А или зона Б? За да избегнем прекалено бързото влизане в позиция и да подобрим тайминга си, в трети етап ще изчакаме пазарът сам да ни покаже, че нивото е търсената съпротива и подкрепа, както и че от него ще бъде направен опит за възобновяване на тренда в посока на идентифицираното движение от етап I.
За тази цел ще използваме така наречените „спусъци”. Спусъкът представлява бърз индокатор или сет-ъп от „Прайс екшън трендинга” или модел от „японските свещи”, който ще ни даде сигнал за Long или Short. Какво точно ще използвате като спусък е въпрос на Ваши предпочитания. Важното е идеята да бъде спазена. Нека да разгледаме пример с използването на индикатор като спусък. Ще използваме два от най-широко познаваните индикатори CCI и Williams % R. И двата индикатора са със стандартните настройки 14 периода. И двата индикатора са с привидно еднаква скорост, затова зависи от Вас кой ще изберете. Може да се ползва и друг бърз индикатор, отчитащ нива на свръхкупеност и свръхпродаденост или сигнален индикатор.
Те се използват по следния начин. След като пазарът достигне съответната зона, независимо дали е А или Б, ние не отваряме позиция веднага, а изчакваме сигнал за това от някой от тези индикатори. За да подаде сигнал при първата корекция, индикаторът трябва да е навлязъл в зоната на свръхкупеност или свръхпродаденост. След което, когато пазарът намери подкрепа (съпротива) от зоната, той ще започне опита за възобновяване на тренда. Именно тогава индикаторната линия ще напусне екстремалните нива на свръхкупеност или свръхпродаденост и пресичайки линии -100, +100 при CCI или линии -20, -80 при W%R, ще се подаде ясен, конкретен сигнал за Long или Short позиция. Нека илюстрираме това на следната графика.
Поставяме двата индикатора (по принцип е достатъчен само един). Изчакваме да видим какво ще стане, когато първата корекция достигне предварително определените зони. На посочената графика се наблюдава подаване на сигнал от един от индикаторите. W%R от нива 23.6% при корекцията на движение 2. Това не е валиден сигнал, защото не е подаден след формирането на първа корекция и достигането на някоя от червените А и Б зони. След като графиката достига нашите зони, последователно А и Б, ние сме в готовност да отворим позиция при сигнал Short от някой от индикаторите. Подобен сигнал няма нито в зона А, нито в Б. Това означава, че движението не сменя посоката в тези зони.
Да разгледаме сега движение 3 с неговите зелени зони. Забелязваме, че котировките достигат до зона А. Изчакваме и виждамме, че тази зона се проявява като зона на подкрепа и двата индикатора едновременно подават сигнал за Long позиция. Това е момента, който очакваме. Тук вече са налице всички условия за Long. След правилна идентификация на движението в първи етап, определяне на Зона А, която е комбинация от стронг ниво (зелената хоризонтална пунктирана линия) и 38.2% корекция на Фибоначи. Изчакване на първата корекция до зона А, след което при сигнал от спусъка CCI или W%R влизаме Long.
* Преди изпълнението на етап трети трябва да сте наясно с размера на риска, който сте готови да поемете за тази позиция. Всеки използва различни money management стратегии, но независимо колко добра е дадена стратегия, не е обосновано за една позиция да рискувате повече от 5% от Вашия капитал. За да се подаде сигнал по подобни спусъци, пазарът трябва да достигне до зона А и да започне леко да се покачва. Това означава, че преди сигналът да се подаде, в зона А ще има фиксирано дъно. Щом имаме фиксирано дъно, може веднага да пресметнем евентуалното стоп ниво. При яснота относно процента, който сте готови да рискувате и големината на стопа, Вие ще знаете с колко лота е добре да влезете.
Трети етап приключва с отварянето на позицията и със задължителното поставяне на стоп поръчка.
ЕТАП ІV Управление и затваряне на позицията
Отварянето на печеливша позиция е трудно, но затварянето й е още по-трудно. Често пъти се взимат правилни решения за момента и мястото на отваряне на дадена поръчка, след което започват проблеми с нейното управление и най-вече нейното затваряне. Може би най-сложният въпрос, който стои пред всяка стратегия е кога ще е най-подходящият момент за изход? Или кога да се затвори една позиция, като същевременно нито се пропусне печалба, нито се загуби натрупаната до момента? Точни отговори на тези въпроси няма. В този етап ние ще се постараем да предоставим вариант, свързан със същността на тази стратегия.
Да разгледаме риск мениджмънта и поставената стоп поръчка. Както вече отбелязахме в трети етап, за да се отвори позиция трябва пазарът да е започнал да се покачва (респ. да спада), т.е. да е започнал опит за възобновяване на предходното движение (движението от етап I). Тогава спусъците реагират и подават входен сигнал. Това веднага означава, че преди момента на този входен сигнал ще има формирано дъно (ако говорим за движение 3) или връх (когато основното движение ни е спад). Това дъно или връх представляват края ня първата корекция. Стоп поръчката се поставя именно под тези дъно или връх, под тяхната най-ниска, респ. над най-висока стойност.
Логичен би бил въпросът на какво разстояние под тези дъно или връх? Отговорът е на минимално. Защо? Цялата концепция е свързана с това, че ние очакваме възобновяване (или поне опит) на тренда или идентифицираното при етап І движение. Спусъкът отчита именно започването на това възобновяване от ключовите нива (определени в етап ІІ). В случай, че пазарът се върне обратно и преодолее вече споменатите връх или дъно (активира стопа) това означава, че някъде сме допуснали грешка или просто пазарът няма да възобнови тренда в този момент. Следователно, при тези нива е редно да излезем, макар и на загуба и да проверим дали не сме допуснали някъде грешка при определянето на движението.
Да успеем да закрием губеща позиция на време е много важно. Също толкова важно е и доброто управление на позицията, когато тя премине нулевата точка и започне да трупа печалба. Да разгледаме сега движение 3 с неговите зелени зони показано на следващата графика. Виждаме, че котировките достигат до зона А и двата индикатора едновременно подават сигнал за покупка. Това е момента, който очакваме! Тук вече са налице всички условия за Long. След правилна идентификация на движението в първи етап, определяне на Зона А, която е комбинация от стронг ниво (зелената хоризонтална пунктирана линия) и 38.2% корекция на Фибоначи. Изчакване на първата корекция до зона А, след което при сигнал от спусъка CCI или W%R влизаме Long.
На фигурата е показано къде трябва да се постави стоп поръчката при движение 3.
Сега да разгледаме благоприятния изход от позицията. След отварянето на сделката, пазарът тръгва в благоприятна посока. За да избегнем често срещаната грешка „прибързано затваряне при малка печалба” ще се опитаме да дефинираме ценови цели, достигането на които да се използват за затваряне. Ценови цели се получават на база „разширение на Фибоначи”. То се използва като се постави между началната точка на идентифицираното движение, края на това движение и най-ниската (най-високата при спад) точка на корекцията. На следващата фигура тези точки са отбелязани със сини квадратчета. През тях е построено разширението на Фибоначи.
Като първа цел, изключвайки разширението на Фибоначи, може да посочим предишния връх. Ако разглеждаме низходящ тренд, това би било предишното дъно. Преминaването на тези екстремуми свидетелства за възобновяване на тренда. Като основна цел може да определим FE 61.8%. След достигане на тази стойност е необходимо да следим как се държи пазарът. Ако тя бъде преодоляна без никакво спиране нямаме основания да затваряме, а е по-добре да изчакаме. В този случай, започваме с техника, известна като местене на стопа с цел затвърждаване на вече достигната печалба. По този начин се стремим да маскимизираме печалбата от продължаване на движението след FE 61.8%, съответно към FE 100%, FE 161.8% и т.н. При всяко едно от тези целеви нива ще наблюдаваме поведението на пазара и в съответствие с него ще взимаме решение дали да се затвори дадена позиция. Забележка: когато се казва, че FE 61.8% е основна цел, това не означава, че това ниво ще бъде достигнато с точност до пипс, а по-скоро за зона около това ниво.
Обобщение Обобщено описание на етапите
Разгледахме стратегията, като последователно обяснихме всички нейни етапи. Нека сега свържем тези четири етапа, използвайки движение 3 и още веднъж да обобщим основните моменти във всеки един от етапите.
Етап I - Идентифициране на движението ◊ Визуална идентификация – движението веднага се набива на очи със своя размер, ъгъл на покачване (ъгъл на спад) и други визуални характеристики, определящи го като импулс. ◊ Изградено е от няколко свещи в една и съща посока с определен размер. ◊ През това движение се наблюдават множество преминавания на максимуми (минимуми при спад) на предходни свещи. ◊ Движението преминава локален връх или дъно. ◊ Преди да бъдат изпълнени горните условия, в наблюдаваното движение не е имало корекция по-голяма от 23.6% от неговия размер.
1
Първите свещи не се включват към разглежданото движение, защото са твърде малки по размер и имат големи корекции. По-средата на нашето движение има корекция от 23.6%, която е твърде малка, за да се вземе предвид.
В това движение може да преброим 12 свещи, при които седем пъти са преминавани максимуми на предходни свещи. Например 2 преминава high на 1.
Търсеното движение преминава локален връх.
Етап II - Анализ на първата корекция ◊ Първа корекция се нарича първото корективно движение, достигащо минимум 38.2% Фибоначи корекция. ◊ Важни зони при първата корекция са 38.2% и 61.8% Фибоначи корекция на идентифицираното движение. ◊ Проверява се дали в някоя от тези зони не се засичат и други теории на техническия анализ, определящи нива на подкрепа или съпротива. По този начин се затвърждава силата на това ниво.
При движение 3 в зона А освен 38.2% Фибоначи корекция, минава и стронг ниво на подкрепа, определено от исторически максимуми и минимуми.
Етап III – Вход в позиция ◊ До този момент вече трябва да сме наясно, относно колко процента от сметката бихме рискували за тази позиция. Препоръчително е да не се използва повече от 5%. По-големи стойности могат да се определят като неоправдан риск. ◊ При достигане на определените зони, ние не откриваме позиция веднага, а изчакваме движението да потвърди, че на тези нива има подкрепа (респ. съпротива) и ще бъде направен опит за възобновяване на предходния тренд. За това ще ни сигнализира „спусъкът”. Той може да бъде бърз индикатор или кобинация от теорията на японските свещи, или сет-ъп от прайс екшън трейдинга. Този индикатор, например CCI или W%R, ще покаже точния момент за Long или Short. ◊ След подаване на сигнала поставяме Stop Loss поръчка под формирания локален минимум (респ. максимум), който е краят на първата корекция.
Етап IV – Управление и затваряне на позицията ◊ Поставяне на Stop Loss поръчка, описана в етап III. ◊ Възможно е използването на различни техники за преместване на стоп нивото при движение в желаната посока с цел затвърждаване на достигната печалба. Забележка: никога не премествайте стопа, когато движението се движи в обратна на позицията, която сте заели, посока. Това само ще увеличи размера на загубата. ◊ Целите на позицията се определят с „Разширение на Фибоначи”, поставено в три точки: начало и край на идентифицираното движение и края на първата корекция. Основна цел е FE 61.8%. За важна цел може да се приеме и предишния връх (респ. дъно), откъдето е започнала първата корекция. ◊ При достигането на целта FE 61.8% наблюдаваме как се държи пазарът на тези нива с цел да се прецени до колко е възможно достигането до следващите нива в Разширението на Фибоначи 100%, 161.8% и т.н.
В посочения пример след подаден сигнал от CCI в Зона А пазарът преминава предишния връх, след което изпълва много точно целта в зоната FE 61.8%. Движението продължава и достига до FE 100%.
Заключение Финални думи от автора
В заключение може още веднъж да изтъкнем достойнствата на тази стратегия. ◊ Комбиниране на всички основни теории от техническия анализ. ◊ Търговия по тренда. ◊ Базиране на позицията на ниво на подкрепа или съпротива, конкретен Long или Short сигнал. ◊ Над 50% печеливши сделки. ◊ Плитък стоп. ◊ Ясно дефинирана цел, надвишаваща по размер стопа. ◊ Подобряване на трейдинг дисциплината.
Разбира се, тук могат да бъдат добавени още много положителни страни, които подпомагат достигането на заложените цели в настоящата презентация. Още веднъж да припомним, че целта тук не е предоставянето на стратегия, която да се използва „на сляпо” и без никакво разбиране на нейните принципи. Идеята на тази изцяло образователна програма е доразвиването на уменията Ви като трейдър, посреством представяне на стратегия, която ще Ви научи как да комбинирате основните теории на анализа и да избягвате често допускани грешки. Доброто разбиране и усвояване на принципите, заложени в нея, ще Ви помогне да достигнете следващо ниво във Вашия трейдинг.
Имате въпроси? Свъжете се с нас!
ИП Адмирал Маркетс АС Клон България гр. София, бул. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 3 тел./ факс: 02/ 981 11 11 [email protected] www.admiralmarkets.bg www.facebook.com/AdmiralMarketsBulgaria
Основна информация за стратегията В тази презентация ще представим на Вашето внимание една образователна стратегия за търговия на световните финансови пазари, в частност на валутния пазар FOREX.
*** Имайте предвид, че изложената в настоящата презентация информация е с чисто образователна цел! Тя не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти! Същата отразява мнението на автора и не следва да се тълкува като препоръка за вземането на инвестиционно решение!***
Съдържание на предстоящата презентация: Въведение Етап I
Основна информация за стратегията
Идентификация на подходящо пазарно движение
Етап II
Анализ на първата корекция
Етап III
Вход в позиция
Етап IV
Управление и затваряне на позицията
Обобщение Заключение
Обобщено описание на етапите Финални думи от автора
Тази стратегия е резултат на многогодишен опит в трейдинга и множество направени проучвания не само върху финансовите пазари, но и върху поведението на субектите, търгуващи на тези пазари. Без амбицията да бъде „светия граал” на стратегиите, тя е специално създадена да обхваща всички основни правила на търговията, които често се нарушават от трейдърите. С помощта на тази стратегия се цели избягването на тези най-често срещани грешки. Джо ДиНаполи казва: „Една стратегия е печеливша, ако не може да се програмира”. Следвайки това, стратегията, която ще Ви представим, е комбинация от строги правила, дефиниции и необходимостта от решения, които да се взимат на момента в зависимост от конкретни обстоятелства. С други думи, тази стратегия не би могла да се механизира напълно, да се създаде като Expert Advisor и да търгува вместо Вас.
Малко повече информация за стратегията, преди да започнем с нейното представяне. Както вече споменахме, тя не може да бъде изцяло програмирана, от което следва, че точни тестови резултати не могат да бъдат показани. Стратегията е тествана с исторически данни, но имайки предвид, че нейните правила не са 100% фиксирани, в дадените моменти са били възможни няколко решения, откъдето следва, че не е сигурно дали би се избрало правилното решение. Затова тук ще коментираме резултати от реална търговия по този алгоритъм, получени от много трейдъри, които я използват. В общи линии, стратегията се характеризира с 65% печеливши сделки, при които първоначалното съотношение загуба/печалба е било в рамките над 1:2 ~ 1:3, т.е. средният размер на очакваната печалба е била поне два пъти по-голяма от средния размер на допустимата загуба. От тук сами може да си изградите очаквания за представянето на тази стратегия в реалната търговия.
Мнозина от Вас биха си казали „това е много добре”, други „аз правя повече” и т.н. Целта на настоящата презентация не е да Ви даде сигурен начин да печелите, а да Ви покаже един алтернативен подход към пазарите, да Ви научи как отделните теории могат да се комбинират. Това е чисто образователна система и какво ще използвате от нея зависи единствено и само от Вас.
Преди да продължите трябва да прочетете, разберете и да се съгласите със следното: ◊ Търговията на финансовите пазари крие много видове риск. Преди да започнете, Вие трябва да сте наясно с тези рискове. ◊ Използването на представената стратегия или елементи от нея е лично Ваше решение, за което единствено и само Вие носите отговорност. ◊ Използването на тази стратегия изисква сериозно познаване на теориите на технически и фундаментален анализ. ◊ Успешното представяне на стратегията в миналото не е гаранция за бъдещи успехи. Пазарите се променят непрекъснато, което води до промяна в резултатите при използването на тази стратегия. ◊ Целта на тази презентация е чисто образователна. Тя няма за цел да предоставя препоръки за сключване на сделки с финансови инструменти. Ако не разбирате или не сте съгласни с горепосочените предупреждения, моля, затворете настоящата презентация!
Какво представлява тази стратегия? Тя може да бъде определена като тренд следяща стратегия, комбинираща всички основни теории от техническия анализ. Стратегията е разделена на IV етапа: В етап I ще идентифицираме подходящо пазарно движение. Етап II се състои в анализ на първата корекция. В етап Трети ще установим ниво за вход в позиция. Етап IV разглежда управлението и затварянето на позицията. Всички тези етапи трябва да се провеждат на един и същи времеви период на графиката. Недопустимо е да се идентифицира движение на „часова”, а входът по етап III да е на „дневна” графика.
ЕТАП І Идентификация на подходящо пазарно движение
Да започнем с етап I - откриване на подходящо движение, това движение, което ще ни осигури входна точка. Този етап е много важен, тъй като в него се включва едно от първите основни правила, а именно – търговия по тренда, а не срещу него.
Откриване на тренд Трендът, както вече най-вероятно сте прочели от различни източници, е доста разтегливо понятие. Говорим за няколко вида тренд, различни времеви периоди, рангове и др. Целта ни е да опростим всички тези дефиниции на тренд, като представим няколко прости правила, които ще определят точно това движение, което ще ни е от полза. Гледайки графиката, ние няма как да пропуснем тези движения. Обикновено движенията, които търсим биват класифицирани като „импулс”, „резки покачвания/спадове”. ДиНаполи ги определя като „тласък” или с други думи мощно движение в дадена посока, без значение на какъв таймфрейм го гледаме. На следващите графики може да видите примери за движения, който могат визуално да бъдат идентифицирани.
AUDUSD
EURGBP
GBPUSD
Необходимо е просто едно движение с определена големина (в пипсове и пунктове), което да се е развивало определено време. Разбира се, големината и продължителността на това движение зависят от времевия период на графиката, която гледаме. Те могат да са най-различни. Например, 200 пипса в рамките на няколко часа или 1000 пипса за няколко дни. В общи линии, това което е необходимо за движението ни, е то да е изградено от поне няколко бара/свещи, за предпочитане е броят на свещите да е над 7-8. Могат да са и 3-4-5, но само при една свещ е несериозно да се говори за тренд. При това движение трябва да видим многократни преминавания на максимуми (минимуми при низходящи движения) на предходните свещи. Джо ДиНаполи нарича подобен тип движения „тласък”. В своята книга „Trading with DiNapoli levels” той е описал нивата на ДиНаполи, определяйки този тласък като нещо невъзможно да бъде дефинирано – „то просто се вижда на графиката”.
Например, пускате четиричасова графика на EUR/USD и веднага Ви се набиват на очи четирите движения на графиката по-долу. Защо точно те? Отговорът е един - те са най-впечатляващи. Това са движенията, които всеки един трейдър би искал да отиграе. Точно тях търсим и ние!
Това са три покачвания и един спад. Всички те отговарят на горепосочените условия. Те са изградени от няколко свещи, които многократно преминават максимуми и минимуми на свещите преди тях, също така изглеждат като мощни движения. Но всъщност, те са с различна продължителност и различен размер. Тогава кое от тях може да използваме? При досега поставените условия, отговорът е следния – всички. Именно тук се налага да въведем още няколко условия за по-точно дефиниране на движението. Освен да преминава максимуми (минимуми) на предходни свещи, това движение трябва да премине поне един локален връх или дъно. Допуска се и текущо преминаване, без трайно задържане над, респ. под върха или дъното. Това е изискване да бъде пробито ниво на подкрепа или съпротива. Да се върнем на графиката.
Тук със сини линии и жълт цвят са отбелязани върховете/дъната, които се преминават и точните моменти на това преминаване. И при четирите движения подобно преминаване е на лице.
Следващо важно условие е: В нито един момент от наблюдаваното движение не трябва да има корекция по-голяма от 23.6% (измерена с корекция на Фибоначи). Какво означава това? Това е поредното условие, което изисква от нашето движение да е действително мощно, силно, насочено в определена посока. Може да се каже, че търсим движение (или част от него) без никакви или без по-сериозни корекци. С други думи, това са най-силните части от тренда. Ако която и да е свещ (комбинация от свещи) от движението, което разглеждаме, го е коригирала в размер по-голям от 23.6% от размера на движението ДО МОМЕНТА, това означава, че разглежданото движение не е това, което търсим.
Това условие ще отсее много от движенията, които на пръв поглед отговарят на горните условия. Защо? Например, ако имаме движение от 700 пипса, осъществявано в десет поредни дни и по средата, на ниво около 350 пипса от началото на това движение, виждаме корекция до 38.2%, преминаваща 23.6%, тогава ние реално не можем да използваме цялото движение от 700 пипса, а използваме две малки движения от около 350 пипса. При търсеното движение, до момента на изпълнение на условията за размер и продължителност, не трябва да има корекция по-голяма от 23.6%, т.е. всички негови корекции са пренебрежимо малки. А след изпълнението на тези условия, корекция по-голяма от 23.6%, достигаща до минимум 38.2%, ще ни предостави възможност да определим нива за вход. Анализът на тази корекция, която ще наречем „първа корекция”, се разглежда в етап втори.
Като обобщение може да кажем, че целта на този етап е да се идентифицира достатъчно голямо и продължително движение, след чиято първа корекция то ще се възобнови или поне ще бъде направен опит за това. Идентифицираме това движение по следните признаци: ◊ визуално изпъква на графиката; ◊ съставено е от няколко на брой свещи, достигащи повисоки (по-ниски) стойности от предходните; ◊ заедно, тези свещи изграждат движение, достигащо определена големина в пипсове; ◊ движението, било то покачване или спад, преодолява поне един локален връх (съпротива) или дъно (подкрепа); ◊ движението, което търсим е без корекции или, ако има такива, то те не трябва да са по-големи от 23.6%; ◊ по-голяма корекция (мин. 38.2%) е допустима само след като всички по-горни условия са изпълнени.
ЕТАП ІІ Анализ на първата корекция
След като идентифицираме едно движение, което текущо се развива и отговаря на всички условия, означава че сме идентифицирали тренда. В този случай е без значение от какъв порядък е този тренд. От значение за нас е, че отговаряйки на всички поставени условия, той е достатъчно важен, за да се направи опит за неговото възобновяване. Сега е необходимо да изчакаме започването на „първата корекция”, след приключване на която ще влезем по посока на предходния импулс или по посока на важния тренд и ще се стремим да отиграем неговото възобновяване (или опита за възобновяване).
Какво представлява тази „първа корекция”? „Първа корекция” представлява корективно движение, достигащо до 38.2% или по-голяма корекция на идентифицираното в етап I движение. Защо я определяме като първа корекция? Защото, ако разгледаме историческото развитие на трендовете в тяхната силна фаза, много рядко се наблюдават корекции по-големи от 23.6%. Обикновено корекциите в тази фаза са от по една свещ с малък размер, ненадминаващ 23.6% Фибоначи корекция, след което пазарът рязко се връща в предишната си посока. Това ги определя по-скоро като краткотрайна пауза в движението, отколкото като някаква корекция и те не създават достатъчно предпоставки, за да бъдат отигравани.
Ако трябва да посочим причини, поради които възниква тази първа корекция, то най-често тя се появява след достигането на силно ниво, което пазарът не може да преодолее от първия път или в резултат на фундаментални данни. Независимо каква е причината за първата корекция, се предизвиква прибиране на печалби. Това в повечето случаи не пречупва тренда, а напротив - води до корекция в размер на 38.2%, след което се прави опит движението да се възобнови. Подобна корекция може да се получи и в случаите, когато през деня се формира силното движение, а през нощта, по време на азиатската сесия, с бавни темпове става тази корекция. Освен 38.2% за целите на нашата стратегия, ще наблюдаваме и зоната около 61.8%.
Нека сега свържем двата етапа заедно За тази цел да изберем движение от предходната картинка. Да се спрем на движения 2 и 3. Това са най-отчетливите движения, съответно спад и покачване. Започваме с етап I. И двете движения преминават локални върхове или дъна. Движение 2 преминава дъно, а означеното с 3 - връх. Преминаването на върха от 3 е краткотрайно, по текуща цена. Независимо, че не сме станали свидетели на затваряща цена над върха, може да смятаме този пробив за валиден, съобразно нашите цели. Забележка: когато говорим за тези движения, ние разглеждаме всичко от момента на развитие на самото движение, т.е. опитваме се да представим ситуацията, каквато би била в реална обстановка.
Да проследим движенията от самото им начало. Движенията се разглеждат, след като поне визуално заприличат на трендово движение, достигнат някакъв размер и наклон. Именно поради тази причина движение 3 не се разглежда от самото начало. До момента на преминаване на локалните върхове и дъна и двете движения нямат корекции, по-големи от 23.6%. Следователно, сме в очакване на първата корекция.
Преминаваме към етап ІІ. При започване на корекция, ние не може предварително да знаем дали това ще е първата корекция и до каква степен ще бъде коригирано предходното движение. Затова при самото й начало, при положение, че е налице движение, отговарящо на условията от етап първи, фиксираме две зони: ◊ първа зона А – на нива около 38.2% Фибоначи корекция от разглежданото движение (в случая 2 или 3); ◊ втора зона Б – на нива около 61.8% Фибоначи корекция, отново от разглежданото движение. Като следваща стъпка от този етап е да затвърдим тези зони.
Това става със съчетаването им с важни нива от други теории на анализа. Например: класически нива на съпротива и подкрепа, тренд линии, нива на ДиНаполи, ценови цели от различни фигури и др. Задължително условие е първата корекция да води до достигане на зона на свръхкупеност или свръхпродаденост при някои бързи индикатори отчитащи това: CCI, W%R, Stochastic или др. RCI не може да се използва, защото не е достатъчно бърз. Често пъти се получава така, че при процеса на затвърждаване на тези зони, в една от тях се засичат много важни елементи от различни теории. Например, в зона Б да минава тренд линия, да има статично ниво на подкрепа, обусловено от предишни ексремуми и др. Това прави тази зона по-силна. Ако зона, в която се засичат няколко елемента на техническия анализ, говорещи за ниво на подкрепа или съпротива, присъства на графиките, то найвероятно тази зона е важна и именно тя ще бъде достигната.
Зони А и Б са нашите очаквани входни зони, т.е. нива, от които ще имаме готовност да влезем в позиция. Тук е момента да отбележим нещо много важно. Достигането на тези нива само по себе си не е предпоставка за откриване на позиция. Едно ниво на подкрепа или съпротива, колкото и силно да е то, може да бъде пробито. За да се влезе в пазара е необходимо графиката да достигне тези зони и да задейства някой от спусъците, които се разглеждат в етап III. Тази забележка веднага може да бъде онагледена с нашите две движения. Нека начертаем зоните и да видим какво ще се получи.
На графиката са начертани корекциите на Фибоначи и зоните А и Б, съответно за движения 2 и 3. За движение 2 са в червено, а за 3 - в зелен цвят. До определен момент самото движение 3 се явява корективно за 2.
След като е достигнато дъното на движение 2 започва корекция. Докато 23.6% по Фибоначи не бъде преминато, не може да говорим за първа корекция. Въпреки всичко, след като имаме движение, отговарящо на условията от първия етап, е добре при започване на корекция да фиксираме зоните, които ни интересуват. В случая, на картинката това са Зона А и Зона Б в червен цвят. От тези зони ще очакваме, че опит за възобновяване на спада (движение 2) ще бъде направен. Ясно се вижда, че движение 3 пробива червените зони, коригирайки движение 2. Oт своя страна движение 3 бива коригирано именно до 38.2% Което означава, че опитът за възобновяване на движение 3 започва от Зона А. Тук идва важността на следващия етап.
ЕТАП ІІІ Вход в позиция
Представете си какво би станало, ако бяхте поставили отложени поръчки за продажба на нивата при червените зони А и Б? Отговорът е, че най-вероятно стоп поръчката Ви ще бъде задействана и Вие ще загубите част от средствата си. Това е една от често срещаните грешки, които се допускат. Още веднъж да отбележим, че назависимо колко силно изглежда едно ниво, то може да бъде пробито. Тук е момента, в който трябва да се прояви търпение и да се изчака пазарът сам да покаже, че действително това ниво на съпротива или подкрепа е силно.
Тогава логично идва въпросът как да елеминираме тази грешка? Как да разберем, че пазарът ще се отблъсне точно от зона А или зона Б? За да избегнем прекалено бързото влизане в позиция и да подобрим тайминга си, в трети етап ще изчакаме пазарът сам да ни покаже, че нивото е търсената съпротива и подкрепа, както и че от него ще бъде направен опит за възобновяване на тренда в посока на идентифицираното движение от етап I.
За тази цел ще използваме така наречените „спусъци”. Спусъкът представлява бърз индокатор или сет-ъп от „Прайс екшън трендинга” или модел от „японските свещи”, който ще ни даде сигнал за Long или Short. Какво точно ще използвате като спусък е въпрос на Ваши предпочитания. Важното е идеята да бъде спазена. Нека да разгледаме пример с използването на индикатор като спусък. Ще използваме два от най-широко познаваните индикатори CCI и Williams % R. И двата индикатора са със стандартните настройки 14 периода. И двата индикатора са с привидно еднаква скорост, затова зависи от Вас кой ще изберете. Може да се ползва и друг бърз индикатор, отчитащ нива на свръхкупеност и свръхпродаденост или сигнален индикатор.
Те се използват по следния начин. След като пазарът достигне съответната зона, независимо дали е А или Б, ние не отваряме позиция веднага, а изчакваме сигнал за това от някой от тези индикатори. За да подаде сигнал при първата корекция, индикаторът трябва да е навлязъл в зоната на свръхкупеност или свръхпродаденост. След което, когато пазарът намери подкрепа (съпротива) от зоната, той ще започне опита за възобновяване на тренда. Именно тогава индикаторната линия ще напусне екстремалните нива на свръхкупеност или свръхпродаденост и пресичайки линии -100, +100 при CCI или линии -20, -80 при W%R, ще се подаде ясен, конкретен сигнал за Long или Short позиция. Нека илюстрираме това на следната графика.
Поставяме двата индикатора (по принцип е достатъчен само един). Изчакваме да видим какво ще стане, когато първата корекция достигне предварително определените зони. На посочената графика се наблюдава подаване на сигнал от един от индикаторите. W%R от нива 23.6% при корекцията на движение 2. Това не е валиден сигнал, защото не е подаден след формирането на първа корекция и достигането на някоя от червените А и Б зони. След като графиката достига нашите зони, последователно А и Б, ние сме в готовност да отворим позиция при сигнал Short от някой от индикаторите. Подобен сигнал няма нито в зона А, нито в Б. Това означава, че движението не сменя посоката в тези зони.
Да разгледаме сега движение 3 с неговите зелени зони. Забелязваме, че котировките достигат до зона А. Изчакваме и виждамме, че тази зона се проявява като зона на подкрепа и двата индикатора едновременно подават сигнал за Long позиция. Това е момента, който очакваме. Тук вече са налице всички условия за Long. След правилна идентификация на движението в първи етап, определяне на Зона А, която е комбинация от стронг ниво (зелената хоризонтална пунктирана линия) и 38.2% корекция на Фибоначи. Изчакване на първата корекция до зона А, след което при сигнал от спусъка CCI или W%R влизаме Long.
* Преди изпълнението на етап трети трябва да сте наясно с размера на риска, който сте готови да поемете за тази позиция. Всеки използва различни money management стратегии, но независимо колко добра е дадена стратегия, не е обосновано за една позиция да рискувате повече от 5% от Вашия капитал. За да се подаде сигнал по подобни спусъци, пазарът трябва да достигне до зона А и да започне леко да се покачва. Това означава, че преди сигналът да се подаде, в зона А ще има фиксирано дъно. Щом имаме фиксирано дъно, може веднага да пресметнем евентуалното стоп ниво. При яснота относно процента, който сте готови да рискувате и големината на стопа, Вие ще знаете с колко лота е добре да влезете.
Трети етап приключва с отварянето на позицията и със задължителното поставяне на стоп поръчка.
ЕТАП ІV Управление и затваряне на позицията
Отварянето на печеливша позиция е трудно, но затварянето й е още по-трудно. Често пъти се взимат правилни решения за момента и мястото на отваряне на дадена поръчка, след което започват проблеми с нейното управление и най-вече нейното затваряне. Може би най-сложният въпрос, който стои пред всяка стратегия е кога ще е най-подходящият момент за изход? Или кога да се затвори една позиция, като същевременно нито се пропусне печалба, нито се загуби натрупаната до момента? Точни отговори на тези въпроси няма. В този етап ние ще се постараем да предоставим вариант, свързан със същността на тази стратегия.
Да разгледаме риск мениджмънта и поставената стоп поръчка. Както вече отбелязахме в трети етап, за да се отвори позиция трябва пазарът да е започнал да се покачва (респ. да спада), т.е. да е започнал опит за възобновяване на предходното движение (движението от етап I). Тогава спусъците реагират и подават входен сигнал. Това веднага означава, че преди момента на този входен сигнал ще има формирано дъно (ако говорим за движение 3) или връх (когато основното движение ни е спад). Това дъно или връх представляват края ня първата корекция. Стоп поръчката се поставя именно под тези дъно или връх, под тяхната най-ниска, респ. над най-висока стойност.
Логичен би бил въпросът на какво разстояние под тези дъно или връх? Отговорът е на минимално. Защо? Цялата концепция е свързана с това, че ние очакваме възобновяване (или поне опит) на тренда или идентифицираното при етап І движение. Спусъкът отчита именно започването на това възобновяване от ключовите нива (определени в етап ІІ). В случай, че пазарът се върне обратно и преодолее вече споменатите връх или дъно (активира стопа) това означава, че някъде сме допуснали грешка или просто пазарът няма да възобнови тренда в този момент. Следователно, при тези нива е редно да излезем, макар и на загуба и да проверим дали не сме допуснали някъде грешка при определянето на движението.
Да успеем да закрием губеща позиция на време е много важно. Също толкова важно е и доброто управление на позицията, когато тя премине нулевата точка и започне да трупа печалба. Да разгледаме сега движение 3 с неговите зелени зони показано на следващата графика. Виждаме, че котировките достигат до зона А и двата индикатора едновременно подават сигнал за покупка. Това е момента, който очакваме! Тук вече са налице всички условия за Long. След правилна идентификация на движението в първи етап, определяне на Зона А, която е комбинация от стронг ниво (зелената хоризонтална пунктирана линия) и 38.2% корекция на Фибоначи. Изчакване на първата корекция до зона А, след което при сигнал от спусъка CCI или W%R влизаме Long.
На фигурата е показано къде трябва да се постави стоп поръчката при движение 3.
Сега да разгледаме благоприятния изход от позицията. След отварянето на сделката, пазарът тръгва в благоприятна посока. За да избегнем често срещаната грешка „прибързано затваряне при малка печалба” ще се опитаме да дефинираме ценови цели, достигането на които да се използват за затваряне. Ценови цели се получават на база „разширение на Фибоначи”. То се използва като се постави между началната точка на идентифицираното движение, края на това движение и най-ниската (най-високата при спад) точка на корекцията. На следващата фигура тези точки са отбелязани със сини квадратчета. През тях е построено разширението на Фибоначи.
Като първа цел, изключвайки разширението на Фибоначи, може да посочим предишния връх. Ако разглеждаме низходящ тренд, това би било предишното дъно. Преминaването на тези екстремуми свидетелства за възобновяване на тренда. Като основна цел може да определим FE 61.8%. След достигане на тази стойност е необходимо да следим как се държи пазарът. Ако тя бъде преодоляна без никакво спиране нямаме основания да затваряме, а е по-добре да изчакаме. В този случай, започваме с техника, известна като местене на стопа с цел затвърждаване на вече достигната печалба. По този начин се стремим да маскимизираме печалбата от продължаване на движението след FE 61.8%, съответно към FE 100%, FE 161.8% и т.н. При всяко едно от тези целеви нива ще наблюдаваме поведението на пазара и в съответствие с него ще взимаме решение дали да се затвори дадена позиция. Забележка: когато се казва, че FE 61.8% е основна цел, това не означава, че това ниво ще бъде достигнато с точност до пипс, а по-скоро за зона около това ниво.
Обобщение Обобщено описание на етапите
Разгледахме стратегията, като последователно обяснихме всички нейни етапи. Нека сега свържем тези четири етапа, използвайки движение 3 и още веднъж да обобщим основните моменти във всеки един от етапите.
Етап I - Идентифициране на движението ◊ Визуална идентификация – движението веднага се набива на очи със своя размер, ъгъл на покачване (ъгъл на спад) и други визуални характеристики, определящи го като импулс. ◊ Изградено е от няколко свещи в една и съща посока с определен размер. ◊ През това движение се наблюдават множество преминавания на максимуми (минимуми при спад) на предходни свещи. ◊ Движението преминава локален връх или дъно. ◊ Преди да бъдат изпълнени горните условия, в наблюдаваното движение не е имало корекция по-голяма от 23.6% от неговия размер.
1
Първите свещи не се включват към разглежданото движение, защото са твърде малки по размер и имат големи корекции. По-средата на нашето движение има корекция от 23.6%, която е твърде малка, за да се вземе предвид.
В това движение може да преброим 12 свещи, при които седем пъти са преминавани максимуми на предходни свещи. Например 2 преминава high на 1.
Търсеното движение преминава локален връх.
Етап II - Анализ на първата корекция ◊ Първа корекция се нарича първото корективно движение, достигащо минимум 38.2% Фибоначи корекция. ◊ Важни зони при първата корекция са 38.2% и 61.8% Фибоначи корекция на идентифицираното движение. ◊ Проверява се дали в някоя от тези зони не се засичат и други теории на техническия анализ, определящи нива на подкрепа или съпротива. По този начин се затвърждава силата на това ниво.
При движение 3 в зона А освен 38.2% Фибоначи корекция, минава и стронг ниво на подкрепа, определено от исторически максимуми и минимуми.
Етап III – Вход в позиция ◊ До този момент вече трябва да сме наясно, относно колко процента от сметката бихме рискували за тази позиция. Препоръчително е да не се използва повече от 5%. По-големи стойности могат да се определят като неоправдан риск. ◊ При достигане на определените зони, ние не откриваме позиция веднага, а изчакваме движението да потвърди, че на тези нива има подкрепа (респ. съпротива) и ще бъде направен опит за възобновяване на предходния тренд. За това ще ни сигнализира „спусъкът”. Той може да бъде бърз индикатор или кобинация от теорията на японските свещи, или сет-ъп от прайс екшън трейдинга. Този индикатор, например CCI или W%R, ще покаже точния момент за Long или Short. ◊ След подаване на сигнала поставяме Stop Loss поръчка под формирания локален минимум (респ. максимум), който е краят на първата корекция.
Етап IV – Управление и затваряне на позицията ◊ Поставяне на Stop Loss поръчка, описана в етап III. ◊ Възможно е използването на различни техники за преместване на стоп нивото при движение в желаната посока с цел затвърждаване на достигната печалба. Забележка: никога не премествайте стопа, когато движението се движи в обратна на позицията, която сте заели, посока. Това само ще увеличи размера на загубата. ◊ Целите на позицията се определят с „Разширение на Фибоначи”, поставено в три точки: начало и край на идентифицираното движение и края на първата корекция. Основна цел е FE 61.8%. За важна цел може да се приеме и предишния връх (респ. дъно), откъдето е започнала първата корекция. ◊ При достигането на целта FE 61.8% наблюдаваме как се държи пазарът на тези нива с цел да се прецени до колко е възможно достигането до следващите нива в Разширението на Фибоначи 100%, 161.8% и т.н.
В посочения пример след подаден сигнал от CCI в Зона А пазарът преминава предишния връх, след което изпълва много точно целта в зоната FE 61.8%. Движението продължава и достига до FE 100%.
Заключение Финални думи от автора
В заключение може още веднъж да изтъкнем достойнствата на тази стратегия. ◊ Комбиниране на всички основни теории от техническия анализ. ◊ Търговия по тренда. ◊ Базиране на позицията на ниво на подкрепа или съпротива, конкретен Long или Short сигнал. ◊ Над 50% печеливши сделки. ◊ Плитък стоп. ◊ Ясно дефинирана цел, надвишаваща по размер стопа. ◊ Подобряване на трейдинг дисциплината.
Разбира се, тук могат да бъдат добавени още много положителни страни, които подпомагат достигането на заложените цели в настоящата презентация. Още веднъж да припомним, че целта тук не е предоставянето на стратегия, която да се използва „на сляпо” и без никакво разбиране на нейните принципи. Идеята на тази изцяло образователна програма е доразвиването на уменията Ви като трейдър, посреством представяне на стратегия, която ще Ви научи как да комбинирате основните теории на анализа и да избягвате често допускани грешки. Доброто разбиране и усвояване на принципите, заложени в нея, ще Ви помогне да достигнете следващо ниво във Вашия трейдинг.
Имате въпроси? Свъжете се с нас!
ИП Адмирал Маркетс АС Клон България гр. София, бул. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 3 тел./ факс: 02/ 981 11 11 [email protected] www.admiralmarkets.bg www.facebook.com/AdmiralMarketsBulgaria
