bootcamp/lt/50 EMA Williams strategy
50 EMA Williams Strategija Parengė Admiral Markets Trading Camp
Turinys Apie autorių 3 Strategijos aprašymas 4 Eksponentinis slankusis vidurkis 5 Williams procentinis diapazonas (Williams Percent Range) 9 Stochastinė analizė 13 Rinkos judėjimo ašis (Pivot Points) 16 Išvados 22 © Admiral Markets 2014
Apie autorių
Nenad Kerkez yra profesionalus prekiautojas ir analitikas, Tarantula slapyvardžiu puikiai žinomas daugelyje interneto svetainių apie Forex rinką. Jo Forex tinklaraštis šiuo metu turi daugiau kaip 2 milijonus apsilankymų, jo naujienų srautas patenka į Top 3 labiausiai lankomų tinklaraščių. Nenad profesionaliai prekiauja jau daugelį metų, o jo paprastos prekybos strategijos padės Jums tobulėti Jūsų asmeninėje prekiautojo karjeroje.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Strategijos aprašymas Pozicijos atidarymas Pirkimas Kaina pakyla aukščiau 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio EMA, kuris apskaičiuojamas pagal aukščiausią (high) periodo kainą. Williams procentinio diapazono reikšmė kerta -20 lygį ir kyla. Stochastinio Osciliatoriaus reikšmė turi būti aukščiau Signalo linijos ir 60 lygio. Jei visos sąlygos atitinka, atidaromas pirkimo pavedimas. Nuostolio fiksavimas (S/L) nurodomas keletą punktų žemiau paskutinio žemiausios kainos lūžio taško. Pelno fiksavimo (T/P) parametrą nurodykite dvigubai didesnį negu Nuostolio fiksavimo (S/L), arba uždarykite pavedimą kai kaina užsidaro žemiau 50 EMA (high) lygio.
Pardavimas Kaina krenta žemiau 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio EMA, kuris apskaičiuojamas pagal žemiausią (low) periodo kainą. Williams procentinio diapazono reikšmė kerta -80 lygį ir krenta. Stochastinio Osciliatoriaus reikšmė turi būti žemiau Signalo linijos ir 40 lygio. Jei visos sąlygos atitinka, atidaromas pardavimo pavedimas. Nuostolio fiksavimas (S/L) nurodomas keletą punktų aukščiau paskutinio aukščiausios kainos lūžio taško. Pelno fiksavimo (T/P) parametrą nurodykite dvigubai didesnį negu Nuostolio fiksavimo (S/L), arba uždarykite pavedimą, kai kaina užsidaro aukščiau 50 EMA (low) lygio.
Pelno ir nuostolio fiksavimas (T/P ir S/L) Pelnas fiksuojamas ties Pivot lygių. Nuostolis fiksuojamas aukščiau/žemiau paskutinio aukščiausio/žemiausio kainos lūžio taško. www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai (Pivot points)
Pirkimo pavyzdys
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai (Pivot points)
Pardavimo pavyzdys
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Eksponentinis slankusis vidurkis
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Eksponentinis slankusis vidurkis Ar pastebite, kaip kaina, kirtusi EMA liniją, koreguojasi ir tik po to toliau kinta kirtimo kryptimi. Puiku! Taip pat įsidėmėkite, kad kai kurie EMA kirtimai įvyksta kirtus aukščiausią/žemiausią kainą, tai yra puikus pavedimo atidarymo signalas. Keletas pastabų apie Slankiojo vidurkio pritaikymą: ●
●
●
Kuo mažesnis periodų skaičius, pvz. 1, 3, 6, tuo dažniau kinta slankiojo vidurkio linija, t.y. signalas mažiau patikimas. Jei norite pašalinti nereikalingą “triukšmą” grafike – naudokite didesnio periodų skaičiaus slankiuosius vidurkius, pvz. 50, 100, 200 ir pan. Tokiu būdu gausite apibendrintą situacijos vaizdą be nereikalingų iškraipymų. Mažesnio ir didesnio periodų skaičiaus slankiųjų vidurkių derinimas leidžia pasiekti geriausius prekybos rezultatus.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Wiliams procentinis diapazonas (Williams Percent Range)
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Williams procentinis diapazonas Williamso procentinis diapazonas (Williams Percent Range) yra impulso indikatorius (panašus į Stochastinį osciliatorių), kuris nustato užsitęsusio kilimo/kritimo rinkos sąlygas. Rodmenys pateikiami apverstoje skalėje nuo 0 iki -100. Reikšmės nuo 0 iki -20 rodo užsitęsusį kilimą, o nuo -80 iki -100 užsitęsusio kritimo rinkos sąlygas. Indikatorius neturėtų būti naudojamas atskirai – rezultatų tikslumas priklauso nuo vyraujančios pagrindinės tendencijos, kuri gali būti nustatyta naudojant slankųjį vidurkį. Signalai yra labiau patikimi kryptingoje rinkoje, konsoliduotoje rinkoje indikatorius nėra toks tikslus. Esant augimo tendencijai, reikšmės žemiau -80 būtų signalas atidaryti pirkimo poziciją. Kainai krentant, reikšmės aukščiau -20 – pardavimo signalas.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Williams procentinis diapazonas
Signalo linija kerta -80 lygį iš apačios, tai rodo kainos kilimo tikimybę.
Pirkimo signalas pagal Williams procentinį diapazoną
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Williams procentinis diapazonas Rodo užsitęsusį augimą ir pardavimo signalą
Pardavimo signalas pagal Williams procentinį diapazoną
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Stochastinis osciliatorius
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Stochastinis Osciliatorius Stochastinis osciliatorius yra impulso indikatorius, kuris lygina periodo uždarymo kainą su pasirinkto laikotarpio kainos svyravimų intervalu. Sukūrė George C. Lane 1950-aisiais. Reikšmės žemiau 20 (aukščiau 80) rodo užsitęsusio kritimo (augimo) rinkos sąlygas. Tačiau, reikšmės žemiau 20 (aukščiau 80) nebūtinai rodo Meškų (Bulių) rinkos tendenciją. Lane manė, kad geriausi pardavimo (pirkimo) signalai rodomi tada, kai osciliatoriaus reikšmės kerta 80 lygį iš viršaus į apačią (20 lygį iš apačios į viršų).
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Stochastinis Osciliatorius
Pardavimo signalas
Pirkimo (pardavimo) signalais laikoma situacija, kai %K linija kerta %D liniją iš apačios į viršų (iš viršaus į apačią). Susikirtimai yra gana dažnas atvejis, todėl signalai gali būti apgaulingi. www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Rinkos judėjimo ašis (Pivot Points)
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai Rinkos judėjimo ašis (daily pivot arba DP) yra lygis, ties kuriuo pasikeičia kainos kitimo kryptis. Lūžio taškai, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai apskaičiuojami pagal praėjusios dienos intervalą ir vadinami rinkos judėjimo ašimi (Pivot Levels). Šie lygiai gali atlikti pagrindinių palaikymo ir pasipriešinimo lygių funkciją. Priežasti, dėl kurios DP yra tokie populiarūs yra ta, jog šis indikatorius yra prognozuojantis, o ne atsiliekantis. Naudojantis praėjusios dienos informacija yra apskaičiuojami potencialūs kainos apsisukimo lygiai ateinančiai dienai. Pagrindinė DP esmė yra pirkimo pozicijų atidarymas virš DP lygio ir pardavimo pozicijų atidarymas žemiau DP lygio. Priimant sprendimus dėl pozicijos atidarymo reikėtų atsižvelgti į rinkos tendencijas (bulių ir meškų). Be to, svarbiausias yra pirmasis DP lygio kirtimas. Vėlesni kirtimai yra mažiau svarbūs. Yra trys svarbiausi DP lygiai: R1, S1 ir DP – rinkos judėjimo ašis. Pagrindinė prekybos ties DP lygiais mintis yra pozicijų atidarymas kainai apsisukant (arba kertant) ties R1 arba S1 lygiais. Kol kaina pasiekia R2 arba S2, susiformuoja užsitęsusio kilimo arba kritimo rinkos sąlygos ir šie lygiai turėtų būti naudojami pozicijų uždarymui, o ne atidarymui. www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai
Tobula situacija būtų, jei atsidarius rinkai kaina pakiltų virš DP lygio, stabtelėtų pasiekusi R1 ir kiltų iki R2. Tokiu atveju būtų galima atidaryti pirkimo sandorį kainai kirtus R1 ir pelną fiksuoti ties R2, o jei kainos kitimas būtų labai greitas, galima pusę pelningos pozicijos uždaryti ties R2, o likusią pozicijos dalį palikti atvirą. Atkreipkite dėmesį, kad pateikiami pavyzdžiai yra labai tikslūs, esant realioms rinkos sąlygoms reikėtų apsvarstyti ir mažiau tikslius signalus.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Išvados
Reitingas 4.00/5.00
Išvados Gera prekybos strategija, kuri paremta impulsniais kainos pokyčiais virš ir žemiau 50 EMA kanalo. Siekiant papildomo tikslumo naudojamas Williams indikatorius. Tinka tiek mažiau, tiek ir labiau patyrusiems prekiautojams. Strategiją rekomenduojama testuoti 4 valandų grafike. Privalumas, kad prekiauti galima visuose mažesniuose nei D1 laiko perioduose.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
© Admiral Markets 2014 www.admiralmarkets.lt [email protected]
Turinys Apie autorių 3 Strategijos aprašymas 4 Eksponentinis slankusis vidurkis 5 Williams procentinis diapazonas (Williams Percent Range) 9 Stochastinė analizė 13 Rinkos judėjimo ašis (Pivot Points) 16 Išvados 22 © Admiral Markets 2014
Apie autorių
Nenad Kerkez yra profesionalus prekiautojas ir analitikas, Tarantula slapyvardžiu puikiai žinomas daugelyje interneto svetainių apie Forex rinką. Jo Forex tinklaraštis šiuo metu turi daugiau kaip 2 milijonus apsilankymų, jo naujienų srautas patenka į Top 3 labiausiai lankomų tinklaraščių. Nenad profesionaliai prekiauja jau daugelį metų, o jo paprastos prekybos strategijos padės Jums tobulėti Jūsų asmeninėje prekiautojo karjeroje.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Strategijos aprašymas Pozicijos atidarymas Pirkimas Kaina pakyla aukščiau 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio EMA, kuris apskaičiuojamas pagal aukščiausią (high) periodo kainą. Williams procentinio diapazono reikšmė kerta -20 lygį ir kyla. Stochastinio Osciliatoriaus reikšmė turi būti aukščiau Signalo linijos ir 60 lygio. Jei visos sąlygos atitinka, atidaromas pirkimo pavedimas. Nuostolio fiksavimas (S/L) nurodomas keletą punktų žemiau paskutinio žemiausios kainos lūžio taško. Pelno fiksavimo (T/P) parametrą nurodykite dvigubai didesnį negu Nuostolio fiksavimo (S/L), arba uždarykite pavedimą kai kaina užsidaro žemiau 50 EMA (high) lygio.
Pardavimas Kaina krenta žemiau 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio EMA, kuris apskaičiuojamas pagal žemiausią (low) periodo kainą. Williams procentinio diapazono reikšmė kerta -80 lygį ir krenta. Stochastinio Osciliatoriaus reikšmė turi būti žemiau Signalo linijos ir 40 lygio. Jei visos sąlygos atitinka, atidaromas pardavimo pavedimas. Nuostolio fiksavimas (S/L) nurodomas keletą punktų aukščiau paskutinio aukščiausios kainos lūžio taško. Pelno fiksavimo (T/P) parametrą nurodykite dvigubai didesnį negu Nuostolio fiksavimo (S/L), arba uždarykite pavedimą, kai kaina užsidaro aukščiau 50 EMA (low) lygio.
Pelno ir nuostolio fiksavimas (T/P ir S/L) Pelnas fiksuojamas ties Pivot lygių. Nuostolis fiksuojamas aukščiau/žemiau paskutinio aukščiausio/žemiausio kainos lūžio taško. www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai (Pivot points)
Pirkimo pavyzdys
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai (Pivot points)
Pardavimo pavyzdys
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Eksponentinis slankusis vidurkis
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Eksponentinis slankusis vidurkis Ar pastebite, kaip kaina, kirtusi EMA liniją, koreguojasi ir tik po to toliau kinta kirtimo kryptimi. Puiku! Taip pat įsidėmėkite, kad kai kurie EMA kirtimai įvyksta kirtus aukščiausią/žemiausią kainą, tai yra puikus pavedimo atidarymo signalas. Keletas pastabų apie Slankiojo vidurkio pritaikymą: ●
●
●
Kuo mažesnis periodų skaičius, pvz. 1, 3, 6, tuo dažniau kinta slankiojo vidurkio linija, t.y. signalas mažiau patikimas. Jei norite pašalinti nereikalingą “triukšmą” grafike – naudokite didesnio periodų skaičiaus slankiuosius vidurkius, pvz. 50, 100, 200 ir pan. Tokiu būdu gausite apibendrintą situacijos vaizdą be nereikalingų iškraipymų. Mažesnio ir didesnio periodų skaičiaus slankiųjų vidurkių derinimas leidžia pasiekti geriausius prekybos rezultatus.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Wiliams procentinis diapazonas (Williams Percent Range)
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Williams procentinis diapazonas Williamso procentinis diapazonas (Williams Percent Range) yra impulso indikatorius (panašus į Stochastinį osciliatorių), kuris nustato užsitęsusio kilimo/kritimo rinkos sąlygas. Rodmenys pateikiami apverstoje skalėje nuo 0 iki -100. Reikšmės nuo 0 iki -20 rodo užsitęsusį kilimą, o nuo -80 iki -100 užsitęsusio kritimo rinkos sąlygas. Indikatorius neturėtų būti naudojamas atskirai – rezultatų tikslumas priklauso nuo vyraujančios pagrindinės tendencijos, kuri gali būti nustatyta naudojant slankųjį vidurkį. Signalai yra labiau patikimi kryptingoje rinkoje, konsoliduotoje rinkoje indikatorius nėra toks tikslus. Esant augimo tendencijai, reikšmės žemiau -80 būtų signalas atidaryti pirkimo poziciją. Kainai krentant, reikšmės aukščiau -20 – pardavimo signalas.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Williams procentinis diapazonas
Signalo linija kerta -80 lygį iš apačios, tai rodo kainos kilimo tikimybę.
Pirkimo signalas pagal Williams procentinį diapazoną
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Williams procentinis diapazonas Rodo užsitęsusį augimą ir pardavimo signalą
Pardavimo signalas pagal Williams procentinį diapazoną
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Stochastinis osciliatorius
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Stochastinis Osciliatorius Stochastinis osciliatorius yra impulso indikatorius, kuris lygina periodo uždarymo kainą su pasirinkto laikotarpio kainos svyravimų intervalu. Sukūrė George C. Lane 1950-aisiais. Reikšmės žemiau 20 (aukščiau 80) rodo užsitęsusio kritimo (augimo) rinkos sąlygas. Tačiau, reikšmės žemiau 20 (aukščiau 80) nebūtinai rodo Meškų (Bulių) rinkos tendenciją. Lane manė, kad geriausi pardavimo (pirkimo) signalai rodomi tada, kai osciliatoriaus reikšmės kerta 80 lygį iš viršaus į apačią (20 lygį iš apačios į viršų).
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Stochastinis Osciliatorius
Pardavimo signalas
Pirkimo (pardavimo) signalais laikoma situacija, kai %K linija kerta %D liniją iš apačios į viršų (iš viršaus į apačią). Susikirtimai yra gana dažnas atvejis, todėl signalai gali būti apgaulingi. www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Indikatoriaus apžvalga
Rinkos judėjimo ašis (Pivot Points)
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai Rinkos judėjimo ašis (daily pivot arba DP) yra lygis, ties kuriuo pasikeičia kainos kitimo kryptis. Lūžio taškai, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai apskaičiuojami pagal praėjusios dienos intervalą ir vadinami rinkos judėjimo ašimi (Pivot Levels). Šie lygiai gali atlikti pagrindinių palaikymo ir pasipriešinimo lygių funkciją. Priežasti, dėl kurios DP yra tokie populiarūs yra ta, jog šis indikatorius yra prognozuojantis, o ne atsiliekantis. Naudojantis praėjusios dienos informacija yra apskaičiuojami potencialūs kainos apsisukimo lygiai ateinančiai dienai. Pagrindinė DP esmė yra pirkimo pozicijų atidarymas virš DP lygio ir pardavimo pozicijų atidarymas žemiau DP lygio. Priimant sprendimus dėl pozicijos atidarymo reikėtų atsižvelgti į rinkos tendencijas (bulių ir meškų). Be to, svarbiausias yra pirmasis DP lygio kirtimas. Vėlesni kirtimai yra mažiau svarbūs. Yra trys svarbiausi DP lygiai: R1, S1 ir DP – rinkos judėjimo ašis. Pagrindinė prekybos ties DP lygiais mintis yra pozicijų atidarymas kainai apsisukant (arba kertant) ties R1 arba S1 lygiais. Kol kaina pasiekia R2 arba S2, susiformuoja užsitęsusio kilimo arba kritimo rinkos sąlygos ir šie lygiai turėtų būti naudojami pozicijų uždarymui, o ne atidarymui. www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Lūžio taškai
Tobula situacija būtų, jei atsidarius rinkai kaina pakiltų virš DP lygio, stabtelėtų pasiekusi R1 ir kiltų iki R2. Tokiu atveju būtų galima atidaryti pirkimo sandorį kainai kirtus R1 ir pelną fiksuoti ties R2, o jei kainos kitimas būtų labai greitas, galima pusę pelningos pozicijos uždaryti ties R2, o likusią pozicijos dalį palikti atvirą. Atkreipkite dėmesį, kad pateikiami pavyzdžiai yra labai tikslūs, esant realioms rinkos sąlygoms reikėtų apsvarstyti ir mažiau tikslius signalus.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
Išvados
Reitingas 4.00/5.00
Išvados Gera prekybos strategija, kuri paremta impulsniais kainos pokyčiais virš ir žemiau 50 EMA kanalo. Siekiant papildomo tikslumo naudojamas Williams indikatorius. Tinka tiek mažiau, tiek ir labiau patyrusiems prekiautojams. Strategiją rekomenduojama testuoti 4 valandų grafike. Privalumas, kad prekiauti galima visuose mažesniuose nei D1 laiko perioduose.
www.admiralmarkets.lt
© Admiral Markets 2014
© Admiral Markets 2014 www.admiralmarkets.lt [email protected]
